文档介绍：Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;,面值10000美元,价格9600美元。银行对该国库券的贴现率为8%。.计算该国库券的债券收益率(不考虑除息日结算)。简要说明为什么国库券的债券收益率不同于贴现率。袆(答:=[(10000-P)/P]×365/n=[(10000-9600)/9600]×365/180=%。。理由之二是贴现率是按每年360天而不是365天计算的。):%,%,债券到期期限(已考虑除息日结算)为60天,求出该债券的买价和卖价。薇(答:Pask=,Pbid=9885羆P=10000[1-rBD(n/360)],这里rBD是贴现率。袃Pask=10000[1-(60/360)]==10000[1-(60/360)]=),某证券的回购价格为200万元,回购利率为6%,回购期限是1个月,则该证券的出售价格应为多少?肆(答:P*(1+6%*30/365)=2000000芄求得P=),存单原订利率为10%,原订期限180天,投资人持有存单60天后出售,距到期日还有120天,出售时利率为12%,求该存单出售时的价格?荿(答:存单出售价格==198,5897元):蒁GBPl=-=-,请计算英镑兑日元的交叉汇率。膈(答:如果一种货币的即期汇率以美元作为计价货币,另一种货币的即期汇率以美元为单位货币,那么,此两种货币间的汇率套算为两边同乘。即:芅GBP1=*~*=~)=-,三个月远期汇水为45/38,请计算三个月远期汇率。薀(答:远期汇水前大后小,远期汇率为即期汇率减去远期汇水。袇因此,三个月远期汇率为:GBP1=-~-=~)、B两家公司都欲借款5年期的1000万美元资金,它们面临的利率如下表所示:芃固定利率浮动利率莂A公司10%Libor+%%Libor+%%%蚄若A公司愿意支付浮动利率,B公司愿意支付固定利率。试述双方将进行的互换过(答:A公司以10%的固定利率借款,B公司以libor+%的浮动利率借款,然后再进行互换,即:A公司偿还浮动利率,而B公司偿还固定利率。其操作可以概括为,AB两个公司透过一家银行来完成,A向银行支付浮动利率libor,%。这样互换的结果是,%的浮动利率,B节省了1%的固定利率)。