文档介绍：银行贷款与证券投资风险管理系统工程研究要摘关键词:本论文主要研究了应用于金融行业两大主体一一商业银行与投资银:在贷款和证券投资两种资产业务方面进行风险管理的五个模型、四个命题与两个扩展应用方法,同时提出并论述了一个系统论学术观点。为防范商业银行贷款信用风险,首先,通过引进隶属函数构造了借款企业偿债力信用等级模糊模式识别模型,运用案例说明了该模型的发,构造了银行贷款信用风险类型与风险度模糊综合评判决策模型,结合案例说明了该模型的应用步骤,然后指出了模糊决策模型正确和成功运用应具备的技术要求,分析了具有耗散结构的简单巨系统”的观点,同时阐述了因素权重的几种确定方法。最后,比较分析了模糊决策模型比国内外其他一些贷款信用风险评估方法的优越之处。为管理投资银行证券投资风险,首先分析研究了证券投资的组合理论与两基金分离定理,提出并运用鞅论证明了证券投资单周期最优原则命题,进一步完善了证券投资的理论基础。然后在此基础上,提出并证明了证券投资资产选择决策两个命题和证券投资模型的建立、求解和解的随机性质以及运用模糊规划研究了证券商品份额分配无效用偏好型双只标模糊线性规划模型的建立和求解,以探索分散、转移投资风险的技术。此外,研究了准霾咴碛肫谌ǘḿ酃椒直鹪谀勘晖蹲收铰怨婊妥什壑灯拦婪矫的扩展应用方法,以预防投资风险;还分析研究了平稳时间序列与最佳均方逼近预测证券市场行情的方法、市盈率回归分析与多元增长股利贴现评估资产价值的方法以及随机题、模型与方法,既注重了对证券投资理论上的分析、研究与探讨,又通过构造相应案以上研究工作,有助于加强、提高商业银行对贷款质量评估的操作水准和投资银二贷款质量,模糊决策,证券投资,风险管理中北人学学位论文应用步骤,分析了运用该模型比传统信用等级评估方法的优越之处。其次,通过引入模糊决策和融合系统科学的自组织理论,从中国人民银行对贷款质量评估的五级分类出银企信息小对称对贷款风险的影响与银行的应付对策,随后提出并论证了“企业足‘个期权与股票套利组合命题,同时构造了上市公司质量模糊聚类模型以规避投资风险,迸一步运用带漂移系数的布朗运动研究了资本证券商品份额分配有效用偏好型随机决策优势选择优质资产的方法等,为投机银行提供了管理投资风险的其它技术手段。这些命例说明了它们在证券投资实践上的操作步骤。从事证券投资时分析、应付投资风险与运作资本市场的技能,可迸一步促进我国金融、两大主体进行风险管理的科学化与规范化。
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签字:旅涩勉本人声明作者:黄益绍中北大学学位论文我声明,本论文及其研究。鹤魇怯杀救嗽诘际χ傅枷露懒⑼瓿傻模谕瓿陕畚氖彼利用的一切资料均已在参考文献中列出。日期:年日
第一章绪论贷款市场与证券市场在调节经济生活、促进经济发展和优化资金配置结构与效益方面具有重大意义。商业银行与投资银行分别是贷款市场和证券市场的主角,而贷款与证券投资蕴含着巨大的会融风险,因此,商业银行与投资银行都需要寻求预防风险、分散风险、转移风险、规避风险和补偿风险的技术与策略。金融理论与实践发展的历史乃是一部风险管理史。国内外相关研究历史沿革与当前研究动态关于模糊数学、贷款风险与系统科学模糊数学是以模糊集合论为基础而发展起来的一门新兴学科。模糊集合的概念是美”,这标志着模糊数学的诞生。多年来,模糊集合论得到了迅速的发展,模糊数学已逐渐形成了一个新的数学分支。数学与模糊放在一起不是降低数学的严格性,而是用数学去处理各种各样的模糊现象。模糊数学吸取了人类大脑对复杂事务进行模糊识别和模糊决策的特点,丰富了数学方法,扩大了数学的应用领域。国内外对模糊数学基础研究和应用研究的高潮大致分别发生在世纪年盝。在年代,我国杨艳生等人研究了模糊关系方程在土壤侵蚀预报中的应用尝试“;张虹等人”垦芯苛俗酆掀琅蟹椒ㄔ谑卟似分势兰凵系挠τ谩T年代,周保琨研究了模糊聚类在农村能源规划中的应用;张德瞬研究了花卉适宜栽培地的模糊识别【薄兰湍┲两瘢孀胖J毒糜胄畔⑹贝牡嚼矗谕舛阅糊数学的研究开始走进了计算机控制与经济管理的新领域,出现了把模糊集合、模糊推理、模糊系统、模糊逻辑与遗传算法和神经网络相结合在一起,模拟人脑的生物学与心理学特征,研究神经智能计算机与智能决策支持系统,并将其应用于工业过程控制与辅“:,尤其是贷款风险管理结合在一块进行研究还未有人涉猎与尝试。所谓贷款风险,主要指借款者逾期不能归还,出现呆帐、坏帐,导致商业银行资产损失,危及银行业生存。国内外对模式识别的应用研究较多的是运用线性系统理论