文档介绍：时间序列建模与模型选择的应用研究摘要时⒆訨序列:法;模型选择;逼近理想解排序法时间序列分析是经济学和统计学研究的一个热点。人们通过分析实际的时间数据序列进行建立数学模型,用来预测序列的未来的发展情况。岢隽耸蔽市蛄薪7椒ǎ湟话悴街璋P褪侗稹⒉问兰啤⒛型适用性检验和预测。在利用此步骤对时间序列建模时,经过模型适用性检验后经常出现/龀浞址从呈导适莸哪P停馐毙枰=心P脱≡瘛4车哪型选择的准则有时很难对这些已反映实际序列的模型加以选择。本论文在传统的模型选择准则的基础上,提出对模拟时问序列的多方面特性进行综合评价的选择思路。利用序列的平均值、标准差、峰度、偏度及校正的可决系数⑿息量、及残差的平方和一阶相关系数等统计参数作为评价准则,建立了逼近理想解的多准则评价方法,并对其中确定权重的问题,提出了基于相关系数的赋权法。文章最后以皖维高新的股票市盈率序列为例进行实证研究。关键词:市盈率
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插图清单图理想解及负理想解⋯⋯⋯.图皖维高新股票市盈率线性图图市盈率的自相关函数⋯⋯.图皖维高新市盈率的一阶差分序列线性图图维高新股票市盈率模拟序列拟合效果图
表胧导市蛄凶鞑畈⑷【灾档闹副辍表格清单表钗咝翧疢,参数估计结果:⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..表钗咝翧,问兰平峁骸表P湍夂铣潭鹊慕峁骸表格籰序列的指标系数矩阵⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯表格指标的相关系数矩阵⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯表格皖维高新股票的市盈率数据⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..表格皖维高新股票市盈率的单位根检验结果:⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..表一阶差分序列单位根检验结果⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..表皖维高新琌,参数估计结果:⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯表皖维高新,参数估计结果:⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯表皖维高新,问兰平峁骸表钗咝翧,琽问兰平峁骸表钗咝翧,问兰平峁骸表P筒问兰平峁表P筒胁罴煅榈慕峁表蛄械闹副晔荨表副瓯曜己蟮氖荨表右匀ㄖ睾蟮闹副晔荨表D庑蛄杏肜硐虢饩嗬搿表钗咝鹿膳牌钡氖杏试げ狻表琌げ獾闹副辏骸
签字日期:诽石月H晏墨学位论文作者签名:聚薨』觯位:』№泥孑裼导师签名:坌学位论文版权使用授权书签字日期:嘭一孱拢淙独创性声明签字日剃:帜月本学位论文作者完全了解盒妲三【::些盔堂有关保留、使川学位论文的规定,有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘,允许论文被奇阅和借阅。本人授权—佥王些厶堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有芙数据序进行检索,以采崩影印、本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导’械难芯縭作及取得的研究成果。据我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得盒目竖盒┷烫或其他教育机构的学位或证书而使圳过的材料。与我一同鞯耐径员狙芯克龅娜魏喂毕拙言诼畚闹凶髁嗣魅返乃得缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。C艿难宦畚脑诮饷芾视帽臼谌ǘ学位论文作者签名学值论文作者毕业厉去向:电活并表示酣意。通讯地址:邮编
致谢本论文是在导师江兵副教授的悉心指导下完成的。感谢几年来江老师在学业上给学生的指导、关怀和帮助,在此谨向江兵导师表示最诚挚的感谢和敬意诮窈蟮墓ぷ骱蜕钪形乙欢ɑ崂渭堑际Φ慕袒澹龈龆陨会有用的人。在论文的进行过程中,还得到我家人及诸位同学的大力支持,在此一并致以深深的谢意最后感谢论文评审委员会的老师们百忙之中认真地对我的论文进行指正。作者:吴喜年
第一章绪论数值越大,表示拟合实际数据的模型越好。但是常通过模型添加更多的变量可使可决系数的值增大,但同时使预测误差的方差变大。为此提出了校正可决系时间序列分析的发展概况几十年来,人们对时间序列建模以及将其应用预测的兴趣与晶俱增。年首先提出模型,并用于研究太阳黑子的时间序列。甒年用模型进行了预测,此后逐步发展了模型、模型等方法,并获得了广泛的应用。年,《时间序列分析:预测和控制》⋯,提出的自回归求和移动平均模型,简称为模型冉ǚ瞧轿仁奔湫列通过处理绮罘只蛉《允转为平稳序列,然后对得到的平稳时间序列利用样本自相关系数推韵喙叵凳数据对模型进行识别,提出了时间序列中的自回归、移动平均、自回归移动平均混和三种基本模型,并提出模型辨别、参数估计、模型适用性检验及控制一套理论,成为时间序列领域建模最通用的方法。时间序列分析在许多领域得到了广泛的应用,并针对不同的情况又相继提出新的模型。岢龅摹白曰毓樘跫旆讲钅P汀模型”珺。’在此基础上提出了P停送猓缘ケ淞模型,人们还提出了“门限自回归模型“¨’、“双线性过程。”、“马尔珂夫转换过程“ⅰ捌交;缓突煦缒P汀啊啊ⅰ叭斯ど窬绫平!薄ⅰ八婊方差模型””’等模型。对多变量模型还有“一般动态回归”、“多变量回归““”、“向量自回归“””、“共同周期趋势分析【”等理论。本论文利用方法