文档介绍：权证业务
第一次全网测试方案
一、测试目的
为了确保权证业务的顺利开展,深圳证券交易所(简称“深交所”)和中国结算深圳分公司定于2005年8月20日联合组织第一次全网测试,通过模拟权证的交易、行权的申报及相关的登记结算业务全过程,以检查各会员的技术系统以及深交所交易系统、中国结算深圳分公司结算系统的正确性。
二、参测单位
深圳证券交易所
中国结算深圳分公司
深圳证券通信公司
各会员单位及其他A股结算参与人
三、测试内容
本次测试通过模拟1个完整交易日的交易和2个结算日的结算,验证基于数据接口规范《深圳证券交易所数据接口规范》()的券商系统。
(一)T日
交易系统:权证的二级市场交易、行权申报、成交回报接收、实时行情接收、公开信息披露;
结算系统:T日权证交易和行权的清算。
(二)T+1日
结算系统:T日权证交易和行权的交收。
四、测试时间安排
2005年8月20日,测试时间为9:00至18:00。
深交所交易系统接收交易、非交易委托的时间为上午9:15至11:00。
结算公司将模拟2个工作日进行处理,分两批数据进行回报。具体安排请见下表:
时间
(8月20日)
主要测试内容
会员重点测试内容
模拟日期
9:15前
接收证券信息库获得权证基本信息
T日:2005年
8月20日
9:15-11:00
交易系统接收交易委托、非交易委托。其中:9:25进行集合竞价撮合,9:30至11:00为连续竞价时间。
权证、标的证券的交易申报、权证行权申报。
11:00-13:00
结算公司进行结算处理,模拟8月20日的权证交易和行权的股份和资金的清算。
——
13:00-14:00
——
接收第一次结算数据:、SJSQS. DBF、、SJSZJ. DBF,进行股份和资金清算
14:00-16:30
结算公司模拟8月21日的权证交易和行权的股份和资金的交收。
T+1日:2005年
8月21日
16:30以后
——
接收第二次结算数据:,SJSZJ. DBF,;
进行股份和资金的交收
五、测试数据
1、本次测试以2005年8月19日(周五)深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为起始数据。
2、模拟权证信息
权证代码
030001
030002
039998
039999
权证证券简称
发展CSC1
万科CSC2
一汽CSP1
五粮CSP2
权证存续期间
6个月
6个月
6个月
6个月
标的证券
000001
000002
000800
000858
标的证券简称
深发展A
万科A
一汽轿车
五粮液
权证交易相关信息:
昨收盘价
涨跌幅价
按公式
计算
按公式
计算
按公式
计算
不设涨跌幅限制
集合竞价和连续竞价有效范围设为上下5元
标的股票涨跌幅
均为10%
均为10%
均为10%
不设涨跌幅限制
权证行权相关信息:
权证类别
认购权证
认购权证
认沽权证
认沽权证
结算方式
现金结算
证券结算
现金结算
证券结