文档介绍：融资融券业务第二次全网测试方案
一、测试目的
为了确保融资融券业务试点工作的顺利开展,深圳证券交易所(简称“深交所”)和中国结算深圳分公司于2006年7月15日联合组织了第一次全网测试,现定于2006年7月29日联合组织第二次全网测试,通过模拟融资融券交易、结算和相关非交易、开户等业务,以检查各会员的技术系统、深交所交易系统、中国结算深圳分公司结算系统及其他相关系统的正确性。同时,开放中小板ETF交易及申购赎回与结算的联网测试环境,供需要的会员和其他相关单位进行联网测试。
二、参测单位
深圳证券交易所
中国结算深圳分公司
深圳证券通信公司
各相关会员单位
可参与融资融券业务模拟测试:创新试点类证券公司,包括:
中银安证券、上海证券、国都证券、光大证券、国元证券、国泰君安、海通证券、华泰证券、东海证券、长江证券、招商证券、广发证券、国信证券、东方证券、中金公司、中信证券。
注:本名单只作为测试用,正式开展融资融券业务试点的券商名单以证监会批准的名单为准。
可参与中小板ETF申购赎回测试:中小板ETF的代办证券公司(以下简称PD券商)及下属证券营业部,包括:
国信证券、国泰君安、银河证券、申银万国、中信建投、光大证券、联合证券、招商证券、广发证券、兴业证券、华泰证券、中信证券、海通证券、长江证券、华西证券安证券、国元证券、南京证券、上海证券、中金公司。
可参与中小板ETF交易及其他日常交易的模拟测试:所有会员及下属公司。
创新试点类证券公司的开户代理点。
其他相关单位
三、测试内容
(一)融资融券交易及非交易的模拟测试
通过模拟2个完整交易日的交易和2个结算日的结算,验证基于数据接口规范《深圳证券交易所数据接口规范》()的券商系统。
1、T日
交易系统:融资买入、融券卖出、买券还券等交易、成交回报接收、实时行情接收;其它日常交易业务。
结算系统:T日融资融券交易清算、融资融券证券划转及其它日常结算业务,信用证券账户的开户。
2、T+1日
交易系统:融资买入、融券卖出、买券还券、融资/融券强制平仓等交易、成交回报接收、实时行情接收;其它日常交易业务。
结算系统:T日权证和ETF交易的股份及资金的交收;T+1日融资融券交易清算、融资融券证券划转及其它日常结算业务,信用证券帐户的开户。
(二)融资融券业务相关信息披露的模拟测试
1、T日
我所通过网站和通过交易网络以信息公告方式发布融资融券标的信息、可充抵保证金证券信息。参测券商可在交易开始前从我所网站(测试网站地址为“技术专栏”)或通过信息公告获取或核对设置融资融券标的信息、可充抵保证金证券信息。
参测券商在完成T日清算后,通过双向通信系统向我所模拟报送融资融券余额数据()和信用违约资料()。
2、T+1日
我所于T+1日交易开始前,通过网站(测试网站地址为“技术专栏”)、交易网络信息公告披露T日融资融券交易信息,通过双向通信系统向有融资融券业务资格的券商定向发送信用违约资料汇总信息。
(三)中小板ETF交易及申购赎回的模拟测试
1、T日
交易系统:中小板ETF的二级市场交易、申购赎回的申报、成交回报接收、实时行情接收。
结算系统:T日ETF交易、申购赎回的清算。
2、T+1日
交易系统:中小板ETF的二级市场交易、申购赎回的申报、成交回报接收、实时行情接收。
结算系统:T日ETF交易、申购赎回股份及资金的交收,T日ETF申购赎回相关费用的清算;T+1日ETF交易、申购赎回的清算。
四、测试时间安排
测试时间为2006年7月29日(周六)8:30至19:00。
深交所交易系统模拟2个交易日的交易,接收交易、非交易委托的时间分别为9:15至10:30(模拟7月29日的交易,其中10:00-10:05模拟T日中午休市)、15:00至16:00(模拟7月30日的交易,其中15:30-15:35模拟T+1日中午收市)。
结算公司开户系统接收开户委托时间为9:00至10:30及15:00至16:00。
系统接收融资融券证券划转委托时间为9:00至10:30及15:00至16:00。
结算公司将模拟2个工作日进行处理,结算数据两次回报。
具体安排请见下表:
时间
(7月29日)
主要测试内容
会员重点测试内容
模拟日期
8:30开始
标的证券、可充抵保证金证券信息的发布和获取
双向通信系统发送申购赎回清单文件
通过交易所网站或信息公告( ,
)获取标的证券及可充抵保证金证券信息,并核对设置自身系统的相关参数
中小板ETF申购赎回参测券商:接