文档介绍：融通通利系列证券投资基金之
融通深证 100 指数证券投资基金 2009 年第 4 季度报告
2009年12月31日

基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2010 年 01 月 22 日
融通深证 100 指数证券投资基金 2009 年第 4 季度报告
§1 重要提示
报告期间开始日期:2009 年 10 月 01 日
报告期间结束日期:2009 年 12 月 31 日
融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证 100 指数证券投资基金和融通
蓝筹成长证券投资基金共同构成。本报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通深证 100
指数证券投资基金(以下简称“本基金”)2009 年第 4 季度报告。
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》规定,
于2010年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
§2 基金产品概况
基金简称融通深证 100 指数
交易代码 161604
前端交易代码 161604
后端交易代码 161654
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2003年9月30日
报告期末基金份额总额 12,394,223, 份
投资目标运用指数化投资方式,通过控制股票投资组合与深证 100 指数
的跟踪误差,力求实现对深证 100 指数的有效跟踪,谋求分享
中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展,实现基金
资产的长期增长,为投资者带来稳定回报。
投资策略以非债券资产 90%以上的资金对深证 100 指数的成份股进行股
票指数化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的 50%,
1
融通深证 100 指数证券投资基金 2009 年第 4 季度报告
采用复制法跟踪深证 100 指数,对于因流动性等原因导致无法
完全复制深证 100 指数的情况,将采用剩余组合替换等方法避
免跟踪误差扩大。
业绩比较基准深证 100 指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%
风险收益特征风险和预期收益率接近市场平均水平
基金管理人融通基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标报告期(2009 年 10 月 01 日-2009 年 12 月 31 日)
74,025,
3,087,475,