固定效应模型的估计原理说明.doc

文档介绍：在面板数据线性回归模型中,如果对于不同的截面或不同的时间序列,只是模型的截距项是不同的,而模型的斜率系数是相同的,则称此模型为固定效应模型。固定效应模型分为三类:(个体)只有截距项不同的模型:(1)从时间和个体上看,面板数据回归模型的解释变量对被解释变量的边际影响均是相同的,而且除模型的解释变量之外,影响被解释变量的其他所有(未包括在回归模型或不可观测的)确定性变量的效应只是随个体变化而不随时间变化时。检验:采用无约束模型和有约束模型的回归残差平方和之比构造F统计量,以检验设定个体固定效应模型的合理性。F模型的零假设:RRSS是有约束模型(即混合数据回归模型)的残差平方和,URSS是无约束模型ANCOVA估计的残差平方和或者LSDV估计的残差平方和。实践:一、数据:已知1996—2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭人均消费(,不变价格)和人均收入(,不变价格)居民,利用数据(1)建立面板数据(paneldata)工作文件;(2)定义序列名并输入数据;(3)估计选择面板模型;(4)面板单位根检验。年人均消费(consume)和人均收入(e)数据以及消费者价格指数(p)分别见表1,2和3。表11996—2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭人均消费(元)—2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭人均收入(元)