文档介绍：Chapter 7 自相关 Autocorrelation or Serial correlation
1. Suppose the linear regression model is
如果不恒成立,则称误差项是
序列相关的(自相关的)。(serial correlation)
2. 产生序列相关的原因及序列相关的影响
1)原因
(1)经济行为的惯性或冲击的惯性(SARS)
(2)模型误设(Model misspecification)
2)序列相关对估计与检验的影响与异方差性
类似。
3. 如误差项的序列相关具有形式
则称为一阶序列相关,其中。
:正序列相关
:负序列相关
:不序列相关
Assumption:
4. 有关推论
1) 2)
3)
4)
5)
Tests for Autocorrelation
1. Durbin-Watson test
1) Suppose the linear regression model is
一阶自相关系数: 。将用残差
代替并运用OLS于以上AR(1)可得估计
2) Hypothesis:
Construct the D-W statistic
3) 检验判断:
2. Test for autocorrelation when a lagged dependent variable serves as an independent variable
Suppose that
Durbin h statistic (T is the observation No.)
自相关修正
1. Generalized Differencing(广义差分法)
It is necessary that is known.
2. Cochrane-Orcutt Approach(P101)