文档介绍：《计量经济学》 《Econometrics》
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第一章绪论
一、计量经济学
1、计量经济学(Econometrics)
利用数学和统计推断为工具,在经济理论指导下对经济现象进行分析,并对经济理论进行检验和发展的一门学科。
其内容涉及经济理论、数理经济、经济统计和数理统计等。
2、计量经济学与经济理论
经济理论:定性
计量经济学:数值估计,检验
3、计量经济学与数理经济学
数理经济学:以数学形式表述经济理论,不涉及理论的可度量性和经验方面的可论证性。
计量经济学:利用数理经济学的数学方程式,并把之改造成适合于经验检验的形式。
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4、计量经济学与经济统计学
经济统计:经济数据的收集、加工,不利用数据来检验经济理论。
计量经济学:以经济统计数据为原始资料进行分析。
5、计量经济学与数理统计
数理统计:是计量经济学的基本工具,但由于经济数据的特殊性,力量经济学需要特殊的处理方法。
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二、计量经济学的建模过程
基本过程:
①经济理论或假说的陈述
②经济理论或假说的数学模型的设定
③理论的计量经济学模型
④数据的收集整理
⑤计量经济模型的参数估计
⑥假设检验
⑦预测
⑧利用模型进行控制或制定政策
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例:检验凯恩斯关于边际消费倾向理论,或利用该理论进行经济控制或经济政策制定。
①理论
人们的消费支出随收入的增加而增加,但消费支出的增加小于收入的增加。即边际消费倾向MPC大于零而小于1。(定性)
②建立数学模型
假定消费支出Y与收入X之间有如下关系:
其中,Y为消费支出,X为收入,a和b为模型参数。B就是MPC。
这里Y为因变量,X为自变量/解释变量。假定两者之间存在先行关系。
(在不同情况下,数学模型的形式不一样,也可能是多个方程连立,有多个解释变量)
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③建立计量经济学模型
由于经济变量之间的关系不是确定的(以函数形式准确表达),必须修改数理模型,建立计量模型:
u为误差项,代表了影响变量间非确定关系的其他因素的影响。
这是一个线性回归模型。
O
X
Y
斜率为b
数理模型
O
X
Y
斜率为b
计量模型
a
a
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④数据的收集整理
如果分析一国的消费情况,要收集该国的总消费支出数据和总收入数据。
年份
Y
X
年份
Y
X
1980
2447
3776
1986
2969
4405
1981
2477
3843
1987
3052
4540
1982
2504
3760
1988
3162
4719
1983
2619
3907
1989
3223
4838
1984
2746
4149
1990
3260
4878
1985
2866
4280
1991
3240
4821
(选择、加工)
美国1980-1991年个人消费支出与GDP(10亿美元,1987年不变价格)
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⑤计量经济模型的参数估计
采用回归技术,利用统计数据估计出参数a和b的经验值。
根据估计结果,美国1980-。
⑥假设检验
以一定的标准,对参数的估计结果进行检验。如果在统计意义上,b小于1,说明结果是可接受的。
⑦预报和预测
如果计量模型可以接受,就可用来对因变量进行预测。假定1994年,美国的GDP预计为6万亿美元,则该年的消费支出预计为
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⑧控制或政策制定
如果希望1994年的消费支出达到4万亿美元,则政府必须通过政策来保证收入水平为:
三、计量经济学的内容
可分为理论和应用两大类。
理论计量经济学:研究适当的方法,来测度有计量经济模型设定的经济关系式。
应用计量经济学:以理论计量经济学为工具,研究经济学或商业中的各领域。
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四、计量经济分析使用的数据
有三类。
(1)时间序列数据。一个时间序列是对一个变量在不同时间取的一组观测结果。这些数据可以按固定的时间间隔收集。
收集的数据可以是定量的,也可以是定性的(虚拟变量)。
中国1993年—1998年的GDP增长率(%)
1993
1994
1995
1996
1997
1998
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