文档介绍：中文摘要由于投资项目的实际效果与目前的预测不可能是完全一致的,因此对项目偏离预期目标的程度和发生偏离的概率的分析是十分必要的。现有的风险概率分析方法包括解析法和模特卡罗模拟技术。但由于受解析法与蒙特卡罗模拟技术本身局限的制约,其使用范围以及使用效果受到一定影响。为了弥补概率分析方法在投资项目风险分析中的不足,本文从熵的角度,结合前人对熵的研究成果,将热力学中熵的概念引入风险分析,提出一种新的风险分析方法———基于最大熵原理的投资项目风险分析。该方法采用最为典型的三角分布来描述投资项目经济活动中存在各种风险因素,充分考虑各种风险因素之间的相关程度,利用多元随机变量函数的性质,求出投资项目评价指标的特征数字值。最后,应用最大熵原理并结合非线性优化算子求出评价指标的概率分布函数。同时,为了使该方法操作简单、计算方便,采用镅在计算机上编程实现辅助计算。数是投资项目评价指标的屠佳分布,所以该方法适合于大型复杂投资项目的风险分析,能够为项目决策者提供较为准确的信息,具有一定的理论和实用价值。关键词:投资项目最大熵原理由于该方法不要求各风险因子独立,并且按最大熵原理求出的概率分布函风险分析熵
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学位论文作者签名舶战签字隰加弓年占月叫日批斌导师签名捌东弛签字隰码年隆日独创性声明学位论文版权使用授权书签字日期:弘冶弓年露唷H或撰写过的研究成果,也不包含为获得墨叠盘堂或其他教育机构的学位或证本学位论文作者完全了解叁垄盘鲎有关保留、使用学位论文的规定。特授权墨洼盘鲎可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果,除了文中特别加以标注和致谢之处外,论文中不包含其他人已经发表书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。索,并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。C艿难宦畚脑诮饷芎笫视帽臼谌ㄋ得学位论文作者签名:
,对风险的分析则是可行性研究的一个重要课题。但是,关于风险,迄今并没有公认的标准化的定义。年,《风险与保险的经济理论》中给出风险的定义,指出“风险是关于不愿发生的事件发生的不确定性之客观体年,《风险、不确定性和利润》中区分了风险和不确定性。奈特认为,风险是“可险管理与保险》中从新的角度分析了风险和不确定性问题。他们认为风险是客观的状态,而不确定性却是认识风险者的主体判断。缦帐强凸鄞嬖诘模了风险的新定义:“风险是在特定环境中和特定期间内自然存在的导致经济损失至此,可以给出投资项目风险的定义:投资项目风险是指由于~些不确定性因素的存在,导致投资项目实施后偏离预期结果而造成损失的可能性。所谓投资项目风险分析是指应用各种风险分析技术,用定性、定量或两者相结合的方法,对投资项目实施过程中所存在的风险因素的不确定性及其可能造成的影响进行准确地分析和评估。其目的是评价风险对投资项目的可能影响,使风险管理者更现”,这个定义强调了风险的客观性及其本质属性上的“不确定性”。测定的不确定性”,而“不可测定的不确定性”才是真正意义上的不确定性。年,《风年,日本学者武井勋在其著作《风险理论》中,总结了历史上诸家观点,归纳了风险定义本身应具有龌疽蛩兀矗缦沼氩蝗范ㄐ杂胁缦湛梢员徊馑恪T诖嘶∩希渚岢准确地认识各种风险因素、风险因素对指标的影响及各风险因素之间的相互作用,有助于制定更完备的应急计划,从而有效采取风险防范措施。的变化”。异
鬯曙⋯.缦盏幕疽K方面,都不能称为风险损失。如施工机械设备折旧,虽有经济价值的减少,但不风险是由风险因素、风险事故和损失三个基本要素构成的统~体,三者之间存在一种因果关系:风险因素增加或产生风险事故,风险事故引起风险损失。风险因素是指引起或增加风险事故发生的机会或扩大损失幅度的原因和条件。它是风险事故发生的潜在原因,是造成风险损失的直接或间接的原因。如,酒后作业是导致工人高空坠落身亡的原因。如果消除了所有风险因素,风险损失损失的偶发事件。也就是说,风险事故是损失的媒介,是造成损失的外在的或直老化酿成钢管脱落而导致人员伤亡,其中,扣件老化是风险因素,钢管脱落是风险事故,人员伤亡是损失。如果仅有扣件老化,而末导致钢管脱落,则不会导致人员伤亡。风险事故的发生是不确定的,这种不确定性是由内外部环境的复杂性和人们对于未来变化的预测能力有限而导致的。在风险管理中,风险损失是指非故意的、非预期的和非计划