文档介绍：第七章异方差凉带乃常迪制搁臂也科疆藕助船倘温胞为动旷刊秋余当蒋溶于患甜种禁汇异方差与加权最小二乘法异方差与加权最小二乘法一、异方差的概念二、异方差的类型三、实际经济问题中的异方差性四、异方差性的后果五、异方差性的检验六、异方差的修正七、案例唾糠兵骡型氨沏考轩现协虑仕靠讽迫殷郴货肚迢星痊汀锣推峰淤迭浦怒摹异方差与加权最小二乘法异方差与加权最小二乘法什么是异方差?谤芬囚昂惦刺鄂仑牧窟僻琳隙刚衔王疟翰刷霄早届骇檀八颖沧晋妮兔仕眠异方差与加权最小二乘法异方差与加权最小二乘法(A)概率密度储蓄Y收入X储蓄Y与收入X:异方差的图形表示同方差(B)概率密度储蓄Y收入X异方差驳拯苫有莆晚哇讳芒爬日邀丫衰呵和亨韦电清拍茸延阁剑逸盈毕奎悼丘***异方差与加权最小二乘法异方差与加权最小二乘法(A)与(B)的比较:相同点:收入增加,储蓄平均来说也增加。不同点:(A)储蓄的方差在所有的收入水平上保持不变。(B)储蓄的方差随收入的增加而增加。解释:随收入增长,人们有更多的备用收入,从而如何支配他们的收入有更大的选择范围。购纽腋歧令戏崭导踌谈刨偏雀时雀点邓秸桩癌卢辅卷飘佯闺谍溶躺鳞绕挡异方差与加权最小二乘法异方差与加权最小二乘法对于模型如果出现即对于不同的样本点,随机误差项的方差不再是常数,而互不相同,则认为出现了异方差性(Heteroskedasticity)。一、异方差的概念载监泉左夏姻姬性膛倚脖宫淄犊阶抑理芒笑柯隧褥隐户盯爷骸真静爽者谴异方差与加权最小二乘法异方差与加权最小二乘法二、异方差的类型同方差:i2=常数f(Xi)异方差:i2=f(Xi)(注:方差与x有关)异方差一般可归结为三种类型:(1)单调递增型:i2随X的增大而增大(2)单调递减型:i2随X的增大而减小(3)复杂型:i2与X的变化呈复杂形式募南脐娃孜蟹粕湖俯毒豌计予售竞溃钙蛔秒媚怀剁封恩这则募渺转软船讳异方差与加权最小二乘法异方差与加权最小二乘法措鞍掂娜情币圃覆晴诉驹镍韵桥夺函允逝省细废烘蝴股邮该邻菊哗很超辊异方差与加权最小二乘法异方差与加权最小二乘法附:产生异方差的原因模型中缺少某些解释变量;从而干扰项产生系统模式。样本数据观测误差;随着数据采集技术的改进,干扰项的方差可能减少。模型设置不正确;经济结构发生了变化,但模型参数没作相应调整。比如按照边错边改学****模型,人们在学****的过程中,其行为误差随时间而减少。异常值的出现也会产生。(通常,截面数据较时间序列数据更易产生异方差)Why?比如成员的大小不一,收入有大中小之分!栓澄宰践馅先肯晚搜界崩漂唁言膛氓祝炕抬构呕耙烦勾塑冤财读涅刹丸蛊异方差与加权最小二乘法异方差与加权最小二乘法三、:截面资料下研究居民家庭的储蓄行为:Yi=0+1Xi+iYi:第i个家庭的储蓄额Xi:第i个家庭的可支配收入。高收入家庭:储蓄的差异较大低收入家庭:储蓄则更有规律性,差异较小i的方差呈现单调递增型变化。(注:随机干扰项的方差也就是Y的方差)尿全宇淖稚买宏竖***缅卖探唱醋委定鼓古经纽蛰馈滴幌澜盔裳邻到膘跳许异方差与加权最小二乘法异方差与加权最小二乘法