文档介绍：摘要大似然估计法得到。然后用数值积分法计算了各种相关性度量,如����痵中选择最优的�止亓:���蟹治觯�涓髦直咴挡问�蚦���问�赏ü��机械行业是我国“十一五”规划中重点支持发展的支柱产业之一,大力振兴机械工业也是加速我国从机械大国向机械强国转化的重要战略举措。随着天津滨海新区作为“第三极”的开发已纳入国家发展战略,加强天津重工业制造基地的建设就更加紧迫。机械行业投资大,利润率低,成败风险大,因此定量分析机械行业投资项目的风险显得尤为重要。合理预测未来年份利润达到预期值的概率分布,从而明确项目的风险程度,对于投资者的决策有着十分重要的意义。影响利润的因素很多,本文选取市场需求和成本这两个决定利润的最重要的因素进行分析:分别选取全社会对设备、工具、器具的固定资产投资购置费来反映对机械行业的市场需求;以成本中变动最大的原料成本��敌幸涤锰�笫�价格�捶从吵杀镜谋浠�J紫雀�菀辉D夂嫌哦燃煅�包括正态性检验等方法��定市场需求和成本各自变化率的边缘分布,然后首次采用基于概率积分变换的���拟合优度检验方法,从���、���和�����諥�����队����痵丁、��’������’����������痵矿以及基于这些系数的推广。结果表明这些系数差别不是很大,而且市场需求变化率同成本变化率之间存在一定的负相关性。首次运用随机梯度����、支持向量机、自适应样条回归和线性回归��方法分别拟合了中国机械行业利税总额变化率同市场需求和成本变化率这两个指标之问的函数关系,还进行了数据检验,结果表明随机梯度����方法拟合得最好,并且计算了市场需求和成本对于利税总额的相对影响和偏相关。并首次将拟合���产生的随机数代入随机梯度����预测函数中,利用蒙特卡罗法模拟了��年中国机械行业利税总额的概率分布,并求得风险度量方差、��吞跫�缦罩����W詈蠡咕咛逶げ饬颂熘亟�熘毓す�炯几南�目��年利税总额的概率分布,利税总额大于等于���亿元的可能性为�%,小于���亿元的概率为�%。本文还分别以机械工业总产值代替全社会对设备、工具、器具的固定资产投资购置费;以钢价格代替铁矿石价格,证实它们两两之间存在明显的线性相关性,表明指标选取的合理性。而且验证了本文风险分析方法的有效性。最后提出了天津市重型机械行业的发展战略。关键词:重机行业;���;随机梯度����;相关性度量;风险度量�����
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导师签名:沙雾∥签字醐:聊年‘■曰学位论文版权使用授权书独创性声明学位论文作者签名:卢、芑、叉签字日期:叫年����学位论文作者签名:产怎、永\签字日期:Ⅵ●年�聑��本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果,除了文中特别加以标注和致谢之处外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得天津大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。本学位论文作者完全了解天津大学有关保留、使用学位论文的规定。特授权天津大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。�C艿难�宦畚脑诮饷芎笫视帽臼谌ㄋ得�
研究背景第一章绪