滑动平均模型与自回归滑动平均模型.doc

文档介绍：.(或自相关系数)滑动平均模型:步相关基本问题:模型参数§(见附录B8).做一次差分:.则,及:自相关系数图如右.,(1)表示,参数由求得:.(q)模型和MA(q)(q)模型=阶滑动模型:(*)其中,,,由此,平稳称为MA(q),则称(*)为可逆的MA(q)模型,相应的平稳序列称为可逆的MA(q),(*)可写成: 对可逆的MA(q)模型:从而可得另外引入,(q),则有惟一实系数多项,.使得,这里为某常数.(证超),自协方差,则是MA(q),,证略.*:零均值平稳序列中每一都重要,缺一不可,(有部分相关的),则不是最小序列.*(见[7])设平稳序列有谱密度,:可逆的MA(q)(q)(q)序列都是最小序列;任何有谱密度的平稳序列,若其谱密度连续恒正,(q),,,则不难得:;自相关系数:谱密度:(注:逆转后偏相关系数不截尾);逆转形式取,谱密度如右