文档介绍：羀第一章计量经济学概述螈一、单项选择题肅1-5CACAA6-10CDABA蒃莁二、?计量经济学模型包括哪三个要素?肈计量经济模型(ThemodelofEconometrics)是表示经济现象及其主要因素之间数量关系的方程式,通常用随机性的数学方程加以描述,数学方程式主要由经济变量、参数以及随机误差三大要素组成。、单项选择题衿1-6-10CBCDA蒇袃二、简述题膁答案见教材薁蒀三、软件操作题芇参考教材31页袆芃第三章多元线性回归模型艿一、单项选择题莇1-5ADBBD6-10CACAC芇羅二、简述题节答案见教材蒆莄三、软件操作题蒃参考教材47页和49页肁蒆第四章异方差性问题螅一、单项选择题膅1-5CBADA6-10BACBB螀二、判断题袀1-5PÍPPÍ膆三、-夸特检验法(G-Q检验法)基本步骤?袃①将样本观察值按观察值Xi的大小排队;羀②将序列中间的c=n/4个观察值除去,并将剩下的观察值划分相同的两个子样本,每个子样样本容量均为(n-c)/2;薇③对每个子样分别进行OLS回归,并计算各自的残差平方和;莅④提出假设。即H0:两部分数据的方差相等。构造F统计量F=RSS2/RSS1薂若F大于临界值,则认为模型存在异方差,如果小于临界值,则认为模型不存在异方差。?羈基本思路:对较小的残差平方给予较大的权重,对较大的残差平方给予较小的权重。螂具体步骤:(1)选择权重w莁(2)计算∑we2,并使其达到最小,计算参数估计值。膀四、计算分析题肄1.(1)用GQ检验法检验模型是否存在异方差。蒄求F统计量为腿膀给定,查F分布表,得临界值为。蒅比较临界值与F统计量值,有=>,说明该模型的随机误差项存在异方差。羂(2)用怀特(white)检验法检验模型是否存在异方差。膂nR2=21×=>(2)=。袆(3)第一种方法适合大样本,类型为单调性异方差,用F检验来判断有无异方差;第二种方法适合大样本,类型没有限制,用卡方检验来判断有无异方差。蚄2.(1)从图1可以看出残差平方随的变动而变化,因此,模型很可能存在异方差。羁(2)加权最小二乘法。其基本思路:对较小的残差平方给予较大的权重,对较大的残差平方给予较小的权重。荿(3)表2权数为w2=1/X^2时模型效果最好,因为该回归结果拟合优度最高(),且变量t检验都通过。最终模型为:芇(4)异方差的形式为:膂3.(1)GQ检验法检验异方差性:螀第一步:首先将变量X按从小到大进行排序。葿第二步:构造子样本区间。在本题中,样本容量n=31,删除中间1/4的观测值,即大约7个观测值,余下部分平分得两个样本区间:1—12和20—31,它们的样本个数均是12个,即。蒄第三步:分别对前后各12个样本数据进行回归,得到的残差平方和为,,F统计量为袄()葿第四步:判断。在下,查F分布表得临界值为,因为,所以拒绝原假设,表明模型确实存在异方差。蕿(2)对变量取对数,估计模型,在回归命令窗口输入log(y)clog(x),得到对数模型回归结果。袅节对数模型回归结果薂对上述对数回归模型做怀特检验可知:<,所以接受原假设,表明模型不存在异方差,经过对数变换,模型已消除异方差。虿芆对数模型的怀特检验肄所以模型估计结果为:芁表明房地产业每增加1%增加值,%,房地产行业的发展对地区经济发展具有重要推动作用。蝿4.(1)采用截面数据易导致异方差。蚇(2),:蝿肇接着绘制残差平方序列对的散点图。膃肂衿由散点图可以看出,残差平方与解释变量X的散点图主要分布在图形中的下三角部分,大致看出残差平方随的变动呈增大的趋势,因此,模型存在异方差。:首先将变量X按从小到大进行排序。袁第二步:构造子样本区间。在本题中,样本容量n=28,删除中间8个观测值,余下部分平分得两个样本区间:1—10和19—28,它们的样本个数均是10个,即。罿第三步:分别对前后各10个样本数据进行回归,得到的残差平方和为,,F统计量为薅莃第四步:判断。在下,查F分布表得临界值为,因为,所以拒绝原假设,表明模型确实存在异方差。,结果如下:羆肅从white检验结果可以看出。此外在下,查分布表,得临界值;比较计算的统计量与临界值,因为>,所以拒绝原假设,不拒绝备