文档介绍：第八章我国金融企业的风险管理知识结构:1、金融风险的定义和分类2、金融风险管理的目的、原则和程序3、商业银行风险管理4、金融监管本章内容讲解:第一节金融险的定义和分类考核内容:1、金融风险的定义和特征;2、金融风险的分类3、我国金融风险形成的原因4、金融风险的主要危害内容讲解:一、金融风险的定义和特征(一)金融风险的定义金融风险(掌握)是在资金的融通和货币的经营过程中,由于各种事先无法预料的不确定因素带来的影响,使得资金经营者的实际收益与预期收益发生一定的偏差,从而蒙受损失或面临经营困难的可能性。表现在:1、经营损失可能发生在经营活动的各个环节2、即使没有直接的损失也有可能出现风险。(二)金融风险的特征(掌握)金融风险特征是风险的本质及其发生规律的外在表现。1、可能性(出现损失和经营困难的概率)2、不确定性——难以完全预计。3、可测性——可以根据数据指标做出综合判断;4、可控性——预期有风险,提前需谨慎,结果是对风险的预计、控制等。5、相关性——金融风险与经营者的行为和决策紧密相关。同一风险事件对不同的经营者产生不同影响。二、金融风险的分类(掌握)金融风险的分类,实质是对金融风险的识别1、信用风险——金融企业的信用,特殊的借贷关系。指交易对象无力履约的风险。存在于贷款、担保、承兑、证券投资等业务中。2、国家和转移风险指与借款人所在国的经济、社会和政治环境方面有关的风险。其表现形式之一是转移风险。举例:美国人向中国借款,因美国目前的经济危机,所以,美国人在中国不但借不到美元,我们也不会借人民币给他,因为他所在过的国家风险,转移到他身上。3、市场风险指由于市场价格的变动,银行的表内和表外头寸遭受损失的风险。(1)汇率风险,汇率波动的导致收益的不确定性。(2)价格波动风险,银行投资到动产和不动产时,市场价格波动带来的风险。【真题05单选】金融风险中的市场风险包括(B)。;;、利率风险指金融企业的财务状况在利率出现不利波动时面临的风险。——利率影响银行的盈利水平,也影响其资产、负债和表外工具的经济价值。(1)重新定价风险(固定利率下的不同时间重新定价;浮动利率下的不同时间重新定价)(2)利率变动风险——存贷款利率差变化;(3)基准风险:不同利率之间存在不完全相关性(4)期权风险【04真题多选】银行的利率风险主要表现为(ABCE)。;;;;【10真题单选49】关于信用风险的说法,错误的是()。【答案解析】B,信用风险不但存在于贷款业务中,还存在于其他表内表外业务中【10真题单选50】产生于商业银行资产、负债和表外业务中的各种期权性风险属于()。。流动性风险【答案解析】B,利率风险包括:重新定价风险;利率变动风险,基准风险,期权性风险。【10真题多选77】关于金融风险的说法,正确的有()。;;