文档介绍：天津财经大学
硕士学位论文
Logo的信用卡仿真研究
姓名:曾薇
申请学位级别:硕士
专业:金融学
指导教师:张维
20090401
内容摘要论文基于D飧鋈讼颜哂胄庞每ㄏ喙氐木眯形#菇肆阶榧虻サ男庞每ǚ我国的信用卡业务正值突破性发展的阶段,采用科学的、数量化的方法和手段,分析、识别和预测信用卡用户的消费行为模式,有效避免信用卡风险,保证信用卡市场的健康发展,是一个具有重要意义的研究课题。论文首先对信用卡业务进行经济学理论的分析,并在此基础上进行信用卡仿真实验。真实验,分别观察在持卡入不同的消费行为条件下,银行信用卡运作系统可能存在的信用风险,“仿真实验一”可以直观的观察到在不同收入水平下,若持卡人对其消费和取现行为不进行约束,那么银行的潜在风险将随着授信额度的提高而提高,且当其可获得的授信额度达到一定规模后,无论其收入水平的高低,发卡行均面临很高的潜在风险,因此,应拒绝为其开办新卡或增加信用额度。仿真实验一中的另一结论为:在持卡人对其消费和取现行为不进行约束的情况下,若发卡行授予其信用额度不高于其可用于还款收入的倍时,持卡人的财富能够处于长期稳定状态,并能够以此保障还款。若该比例高于时,持卡人将存在沦为“卡奴”的隐患,并为发卡行带来信用风险:“仿真实验二”的结果表明若持卡人自觉的控制其消费行为,不使消费过度,那么,在授信额度达到一定水平的情况下发卡行所面临的信用风险将维持稳定,即持卡人总信用额度的增加不会使发卡行面临更大的风险,:信用卡业务客户行为信用评分金融仿真
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靴论文储虢%甃学位论文作者签名:崤瓠翩躲Ⅶ弘签字日期:∥彳耵月/,:坏竽旰鱟髟日独创性声明学位论文版权使用授权书本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得包含其他人己经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得天津财经大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究的研究成果。据我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。本学位论文作者完全了解天津财经大学有关保留、使用学位论文的规定,有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘,允许论文被查阅和借阅。本人授权天津财经大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文,C艿难宦畚脑诮饷芎笫视帽臼谌ㄊ学位论文作者毕业后去向:工作单位:电话:通讯地址:邮编:。
第碌悸研究背景伴随着次债危机的负面效用波及世界经济的各个领域,普通消费者的经济行为不同程度的受到影响。年拢拦0畲⒈肝被嵝济拦颜叩男庞每ù钍畛鱿了不同寻常的下跌,次债危机使得信用卡持卡人的生活水平下降甚至面临困境,而这些情况正在转变为信用卡债务危机,对美国信用卡行业形成了巨大压力。美国发卡机构纷纷采取了提高发卡审核标准、降低持卡人授信额度以及提升透支利率等防御性措施,以避免更大的损失。而发卡行的这一举动直接导致持卡人降低消费,使得在次债危机阴影下挣扎的在全球化不断加深的今天,中国信用卡产业并不能独善其身。年拢泄业监督管理委员会发布了《中国银监会办公厅关于信用卡套现活跃风险提示的通知》,同业务迅速扩张、竞争日趋激烈和风险日益暴露的情况下出台的,近年来全国各地有关银行卡方面的投诉、纠纷和案件频繁发生,“信用卡非法套现活动大量出现,循环信用账户透支余额和循环信用使用户数猛增,同时一些不法中介开始进行空卡套现,收取的套现手续费大幅提高,暴露出商业银行信用卡循环信用业务环节存在较大风险隐患~。银监会针对当时的情况进行了专门的调查分析,提出了相应的防范建议,并要求发卡行“切实加强对信用卡透支额度的管理约啊扒惺导忧慷猿挚ㄈ肆炜ㄓ每ㄐ形9芾怼疈。尽管如此,中国信用卡市场仍然呈现快速发展的态势。中国人民银行年路⒉嫉甑谒募径取吨Ц短逑翟诵斜ǜ妗废允荆刂年末,,其中信用卡发卡量为万张,至此,借记卡与信用卡发卡量比例约为.:1ǜ嫦允荆晡夜略龇⒎乓锌蛘牛仍龀%,信用卡发卡量为万张,,银行卡业务已经越来越多地运用到了日常消费中去,年共发生银行卡业务蛴啾剩婕敖鸲亿余元。其中截至年末,信用卡期末信贷总额为美国经济雪上加霜。年拢嗷嵊址⒉剂恕兜鼻耙锌ㄒ滴穹缦占捌浞婪丁贰U饬椒菸募窃谖夜锌。资料来源:中国银监会办公厅关于信用卡套现活跃风险提示的通知,..,中国人民银行网站://甤甮痗//。资料来源:同上
步拓展市场空间,将目光投向了成长型客户,如参加工作不久的白领和有中、高