文档介绍：厦门大学
硕士学位论文
商业银行额度授信管理系统的设计与实现
姓名:郑小晖
申请学位级别:硕士
专业:软件工程
指导教师:姜青山
20080501
摘要近年来,金融的全球化趋势及金融市场的波动性加剧,红极一时的美国次级抵押贷款市场爆出空前的危机,商业银行的风险管理更加成为国际国内金融界关注的焦点。商业银行信贷风险管理的手段和内容发生了很大的变化,一个完整的、流程化的信贷业务操作平台对于商业银行提高业务管理水平、提升风险管控能力、提高决策的准确高效性发挥着越来越重要的作用。为了规范和控制客户集中度风险,规范信贷经营和管理,提高信贷工作效率和质量,增强市场竞争力,促进银行信贷业务的健康发展,商业银行开始逐步重视更加严格有效的额度授信管理。通过银行既有的信贷业务流程管理平台及工作流引擎技术实现额度授信管理在业务操作过程中的全程控制,可以进一步强化商业银行信贷业务的风险管控支持。通过模型算法的优化和规则引擎技术满足商业银行对于客户、产品等不同维度的额度管控需要以及客户对于额度管理和串用的灵活性需求。区别于传统的核算系统中简单的额度管理支持,本文研究建设的是一个贯穿信贷业务全流程的,能够在业务办理过程中实时管控和实时调整串用的额度授信管理系统,具体内容可以概括为以下三个方面:额度授信管理系统是流程化的,它贯穿贷前申请、审核审批、放款、贷后管理和资产保全全流程,覆盖信贷业务的各类产品;额度管理功能是完整全面的,它包括额度生成、额度调整、额度占用、额度恢复、额度冻结解冻等;额度管理的维度包含了客户限额概念和产品限额概念,重点阐述了产品间额度串用的设计与实现。本文以软件工程思想为主线,从需求分析、框架方案设计、算法模型和数据模型设计,开发环境部署、编程测试和运行分析等方面介绍了系统的实施过程。关键词:商业银行;信贷;额度管理;串用
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第一章绪论研究背景及选题意义机应用系统配套实现银行战略的发展变化畸务,信贷业务收入通常占银行营业总收入的%以上,信贷资产通常占银行随着国家金融体制的不断深化改革,国有商业银行陆续股改上市,股东对于商业银行的稳健经营和风险管控的要求越来越高,建设一个管理全面的、控制及时的、调整灵活的额度授信管理系统的显得越发重要。这里,我们对商业银行额度授信管理的现状和问题进行了阐述,并对本文的研究内容和结构安排做了概述。近年来,金融的全球化趋势及金融市场的波动性加剧,商业银行的风险管理更加成为国际国内金融界关注的焦点。商业银行信贷风险管理的手段和内容发生了很大的变化,现代信息技术在风险管理中发挥着越来越重要的作用。银行通过设定各个客户、各类产品和交易的最高额度上限,各种限额之间相互联系和制约,在风险管理中发挥制约、分散和预警作用,形成一个有机的额度管理体系凇U馐导噬弦彩俏J迪止啥ɡ娴淖畲蠡视ι鲜泄司和巴塞尔新资本协议等外部监管要求,提升银行自身规范管理和风险防范能力口桃狄忻つ康墓婺@┱藕痛轴罘⒄辜撼晌@罚《厝皇歉加稳健的发展战略、更加先进的管理方式、更加高效的工作方法,必然要借助当今更加高速发展的技术手段和更加高度共享的信息资讯,通过银行计算中国的商业银行特别是国有大型商业银行大多以信贷业务为主体资产业总资产的%以上,是银行实现盈利目标的核心业务。防范和控制客户集中度风险,规范信贷经营和管理显得尤为重要,中国建设银行韵录虺啤敖行”ツ暾桨洳际凳┝诵幸荡罘缦障薅罟芾矸桨福晌9诘谝患沂施行业风险限额管理的银行,建行的风险管理也由此更进一步。风险限额管理针对不同对象,可以体现不同的限额管理,比如客户风险限额管理、行业风险限额管理和区域风险限额管理等。客户风险限额管理是从微观层面对单第一章绪论
个交易对手和单笔交易的集中度风险的管理和控制;而行业或区域限额则从中观层面对同一经济行业或地区的资产组合风险集中度的管理和控制瞄嘈=首先对行业实施风险限额管理,体现在客户产品的分项额度上。为了提升信贷风险管理和