文档介绍：中文摘要
摘要
随着全球经济的飞速发展和科学技术的不断进步,经济结构的急剧变化,市场
竞争的日益激烈,工程项目所涉及的不确定因素将日益增多,面临的风险将越来越
大,风险损失也越来越重。从信息经济学的角度来看,信息不对称所诱发的机会主
义行为,即逆向选择与道德风险问题是造成我国建设市场秩序混乱、市场参与者行
为不规范,从而引起建筑市场失信的主要原因,也是项目风险产生的重要原因。为
此,将信息不对称理论引入到项目风险管理研究中不仅具有可行性,同时也具有重
要的现实意义。
本文在分析相关问题研究现状的基础上,主要研究了以下几个方面的问题:
1、信息不对称与项目风险一般理论。介绍了不完全信息与不对称信息,分析了
信息不对称的表现形式及特点;介绍了信息不对称理论的基本内容,分析了信息不
对称与项目风险的关系;在项目管理信息模型的基础上,对项目管理中的信息不对
称问题进行了重点分析;提出了项目风险多维结构描述方法,并建立了信息不对称
下的项目风险度量函数。
2、项目主体行为风险分析。引入了项目主体行为风险的概念,在分析信息不对
称与项目主体行为风险关系的基础上,讨论了研究项目主体行为风险的重要意义;
在建立项目主体行为风险评价指标体系的基础上,采用模糊综合评价及基于 BP 人
工神经网络方法对其进行了评价,并进行了实例分析;同时,结合风险效应机制与
效用理论重点研究了决策者风险态度与风险效应平衡的关系,为信息不对称条件下
进行风险决策提供了理论基础。
3、信息不对称理论下项目主体行为博弈分析。首先,就业主与承包商在项目招
投标阶段和合同履行阶段的博弈进行了分析;随后,就业主与监理单位之间的博弈
和承包商与监理单位之间的博弈进行了分析。最后,在项目主体二方博弈的基础上,
分别建立了一般项目和政府投资项目主体三方之间的行为博弈模型,通过博弈混合
策略纳什均衡解,对三方之间的博弈关系进行了分析,并提出了几点治理寻租活动
的措施。
4、信息不对称理论下项目风险防范。根据委托代理理论,建立了针对道德风险
和逆向选择的风险防范模型。在道德风险防范中分析了激励机制与监控机制在委托
代理关系中的作用,并建立了信息不对称下的最优激励与监控模型。在逆向选择风
险防范中建立了信号传递模型和信息甄别模型。
5、对国内外集成风险管理研究现状进行了分析,提出了将集成风险管理理论应
用于工程项目风险管理中的想法。从项目集成风险管理目标、文化、组织、信息系
I
重庆大学博士学位论文
统、方法等方面探讨了基于信息不对称的工程项目集成风险管理,重点介绍了解决
逆向选择和道德风险的基本方法。提出了从加强制度建设、建立激励与约束机制、
加强信用建设、建立项目风险预警机制等几个方面提出了加强项目风险管理的对策。
论文的创新点主要体现在以下几方面:
1、将博弈论、信息不对称理论引入到项目风险管理中,拓宽了其应用领域,丰
富了项目风险管理理论;针对项目风险管理大多从客观风险研究入手这一现实,提
出了项目主体行为风险概念,从根本上探讨了项目风险的本质。
2、系统地分析了项目主体二方之间的行为博弈,即业主与承包商、业主与监理、
承包商与监理单位等之间的博弈;在此基础上建立了项目主体三方之间的行为博弈
模型,并通过博弈混合策略纳什均衡解,就三方之间的博弈关系进行了分析。
3、针对道德风险和逆向选择分别建立了项目各主体之间在信息不对称下的最优
激励与监控模型,信号传递模型和信息甄别模型;将集成风险管理理论用于工程项
目风险管理中,建立了基于信息不对称的项目集成风险管理系统框架。
关键词:信息不对称,项目管理,风险管理,博弈论,集成风险管理
II
英文摘要
ABSTRACT
Global economic growth,technology-progress,Economy structural revulsion and
petitive severity brings with it great increase in the uncertain factors,risk and
risk loss of the point of view of information economics,Information
asymmetries places a premium on the opportunism behavior,namely adverse selection
and moral hazard is the primary cause of breaking