文档介绍：武汉科技大学硕士学位论文摘要近年来,随着我国商业银行资产业务的迅猛发展,海外机构迅速扩张,银行对外依存度不断提高,外部环境对国内金融企业的影响显著提高。目前,随着国际金融市场流动性危机频繁爆发,其迅速蔓延的可怕传导性严重地影响了中国银行业的稳健经营,流动性风险管理的重要性日益突出。因此,及时提高我国商业银行的流动性风险管理能力,有效防范流动性风险,对于稳定金融市场、保持商业银行的稳健经营、维持国民经济的秩序至关重要。本文深入研究了我国商业银行流动性风险管理的现状及存在的主要问题,在借鉴西方商业银行先进的流动性风险管理方法的基础上,提出了进一步构建科学的流动性风险管理体系。论文从经济学角度出发,运用对比分析、财务指标、图表分析相结合的研究方法,清晰地界定了流动性和流动性风险的定义,概括地论述了流动性风险管理的理论基础、特征、产生的原因及计量方法。对比现阶段我国商业银行管理架构、管理策略及方法等存在的问题,深入地研究了西方商业银行行为分析中每日存款变动分析、未使用额度变动分析及滚存对流动性预测的影响,以及在危机场景下压力测试对商业银行风险防范的重要性,提出了适合商业银行自身发展需要的管理架构体系、管理技术策略和压力测试方法。希望本文能对国内商业银行面对流动性风险时提供一定的借鉴,提高流动性管理的前瞻性。关键词:流动性风险;商业银行;风险管理第
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武汉科技大学硕士学位论文第一章绪论第研究背景及意义年旅拦按未;北⒁院螅钤驹诠式鹑谑谐≈械慕鹑诨梗捎对市场缺乏足够的信心,导致“信贷紧缩”的混乱局面从美国蔓延到欧洲。以银行间同业拆借为主要资金来源的英国主流银行北岩银行成为此次遭受冲击的主要对象之一。由于该行筹措不到资金来偿还年轮醒牡狡谡瘢蛊渌5母吒芨诵灾实囊滴裎法继续支撑下去,最终导致其被接管。此后,整个金融市场的危机很快演变成债务危机和银行危机。年拢拦谒拇笸缎校茁值苄嫫撇未;杆偕叮随后大批的金融机构陷入筹资困境,最终导致多家银行破产,金融危机席卷全球。在此次金融灾难中,由于国际银行业过度使用金融杠杆,借短贷长,期限错配,导致资产负债结构失衡、金融创新与金融监管失衡,在诸多失衡因素持续积累的情况下,最终引发了流动性危机,危机以部分大型金融机构流动性枯竭拉开序幕,以全球经济恶化而逐渐蔓延。年,前花旗集团一位高级财务官员曾对银行流动性提出这样的看法:“流动性问题在银行管理体系中应该排在第一位,没有流动性,银行无法正常开门营业,有了流动性之后,银行才能解决自身所面临的其他问题。】近年来,随着流动性问题的频繁发生,流动性风险正受到各国监管机构的广泛关注。流动性风险是金融领域中最具挑战性的风险,它显然不像市场风险那样可以用道醇屏糠缦战辛炕敲粗惫郏膊幌信用风险那样可以通过信用评级来判断交易对手的优略,更不像操作风险那样非常直观地让人容易理解,而上述任何一种金融风险发生的最坏结果都将导致流动性风险的产生,流动性风险具有低频率、不明晰、高冲击、蔓延迅速等特征。在现代金融体系中,商业银行是历史最悠久、业务范围最广泛、对社会生活影响面最大的金融机构,是现代金融体系的主体。作为市场流动性的最大提供者,商业银行在稳定经济全局和增强公众信心方面发挥着巨大的作用。我国商业银行法中明确规定“商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则,实行自主经营,自负盈亏,自担风险,自我约束”的经营机制。由于商业银行杠杆经营的特点,作为“三性”原则之一的流动性,对商业银行安全、稳健经营起到了至关重要的作用。长期以来,我国大型商业银行在国家信用的支持下,无需担心遭遇公众信任危机,流动性风险管理意识较为薄弱,风险管理的措施、手段、方法相对单一、制度建设和发展十分缓慢且不健全。然而近些年,随着我国国力的不断增强、经济的蓬勃发展,我国外汇储备已经雄踞世界第一,与此同时,带动各个商业银行所持有的外汇资产业务迅猛发展,海外机构迅速扩张,银行对外依存度不断提高,外部环境对国内金融企业的影响显著提高,商业银行长期累积的流动性问题也逐渐暴露出来,流动性管理的重要性日益凸显,而流动性管理对银行的生存发展起着至关重要的作用。因此现阶段,及时提高我国商业银行的流动性管理能力,提升银行对国际金融市场的应变及抗压能力,对稳定我国金融市场、保持经济秩序健康
武汉科技大学硕士学位论文第发展具有深远的意义。本文以商业银行流动性风险管理作为研究对象,在经典的流动性风险管理理论的指导下,解读流动性风险产生的原因,分析我国商业银行流动性风险管理现状及存在的问题,以苏格兰皇家银行流动性风险管理为实例,深入研究西方商业银行流动性管理方法,从而为进一步构建和完善我国商业银行流动性风险管理体系提出思路和建议。