文档介绍：课程名称公司信贷教学主题贷款环境风险分析——国家与地区分析授课班级公司信贷1班(理财11301)授课时间 授课地点 教学目标::(1)理解风险的定义,深刻认识风险会有国别和地域差异。(2)能够运用国别风险和区域风险的知识,:(1)掌握国别风险分析:国别风险的特点、衡量国别风险方法(2)掌握区域风险分析:外部因素条件:区域自然条件分析区域产业结构分析区域经济发展水平分析区域市场化程度与法制框架分析区域经济政策分析内部因素条件:信贷资产质量(安全性):树立风险意识主要教学方法:讲授法、提问法教学器材:粉笔、教案文本      教 学 步 骤教学步骤与过程备注步骤一:——提出问题——布置任务,督促学生完成——讲解任务答案附主要知识点:一、贷款环境分析的知识框架二、:(1)以本国货币融通的国内信贷,其所发生的风险属于国内商业风险,不属于国别风险分析的主题内容。(2)国别风险比主权风险或政治风险的概念更宽,因为主权风险只指对某一主权国家政府贷款可能遇到的损失及收益的不确定性(比如说政权变更,下一届政府不认了),而这只是国别风险分析的一部分;(3)国别风险(表现为利率风险、清算风险、汇率风险)与其他风险并不是并列的关系,而是一种交叉关系。国别风险可细化为一国的政治风险、经济风险、法律风险、:《欧洲货币》提出的计算方法PRS集团的计算方法;国家综合风险(CRR)=×(PR+FR+ER)PR:政治风险评级;FR:财务风险评级;ER经济风险评级分值越高,风险越低;分值越低,风险越高。30min65min分值在0-50分之间,代表风险非常高,85-100分间,风险非常低。世界市场研究中心(WMRC)-;-,一般都采用风险因素加权打分的方法。风险因素加权打分方法的优点在于,可以将难以定量的风险量化,从而解决了不同国别风险难以进行比较的难题。缺点是受评估机构主观影响比较大。——思考并完成老师布置的任务步骤二:——提出问题——布置任务,督促学生完成——讲解任务答案附主要知识点:(三)区域风险分析(重点):包括区域自然条件分析、区域产业结构分析、区域经济发展水平分析、区域市场化程度和法制框架分析、区域经济政策分析、区域政府行为和政府信用分析。:信贷资产质量(安全性)、盈利性和流动性。(1)信贷资产质量●信贷平均损失比率:指标越高,风险越大。●信贷资产相对不良率:指标越高,风险越大;指标大于1,风险高于银行一般水平。●不良率变幅:指标为负,说明资产质量上升,风险下降;指标为正,资产质量下降,风险上升。●信贷余额扩张系数:扩张过大过小到可能导致风险。(扩张性风险、萎缩性风险)●利息实收率:衡量收益实现情况,有收益,资产才安全●加权平均期限:期限结构,时间过长,风险较大,时间过短,盈利较差(2)盈利性通过总资产收益率、贷款实际收益率两项指标来衡量(3)