文档介绍：⑧潮确夫乎基于极值理论的商业银行操作风险度量及其实证研究硕士学位论文隧登上直笪理堂瞳堇查丝渣坌堑皇丛堕笪堡学学位申请人姓名培养单位导师姓名及职称马超群教授拉盔经渣丛管理研究方论文提交日期肌焐鶴号密级学科专向
摘要而对操作风险管理的研究还处于初级阶段。巴塞尔银行监管委员会发布的《巴塞平已经成为日渐重要的议题。我国对商业银行操作风险管理的研究才剐刚起步,银行操作风险管理研究的一大障碍。帕累托分布,对我国商业银行操作风险损失金额,特别是极值损失进行了分析与认为我们应该从我国商业银行实际情况出发,运用定性与定量相结合的方法对操近年来,由于金融机构,特别是银行业操作风险事件的频频发生,商业银行操作风险管理引起了银行业界、监管当局以及学术界的重点关注。有关信用风险管理和市场风险管理的研究发展得较早,至今已有较为成熟的管理理论和技术,尔新资本协议》体现了国际银行业监管的最新理念和风险管理的最新成果,特别值得关注的是它把操作风险纳入了最低资本充足要求的管理框架内,对国际银行业操作风险的度量以及管理提出了新的要求。对于中国银行业而言,自加入岳矗泄迷灰嫒谌胧澜缇茫夜银行业面临前所未有的发展机遇与挑战,同时,随着我国金融业的逐步放开,银行操作风险日趋严重。我国商业银行亦面临着逐步按照巴塞尔新资本协议的监管要求有效引入操作风险管理的现实问题。如何提高我国银行业的操作风险管理水因此在这方面所做研究将有益于我的提高,缩小与国际银行的差距,增强商业银行核心竞争力。然而,由于我国商业银行以前没有重视操作风险,我国几乎没有对操作风险历史数据的积累,这也成为我国对商业本文通过对国内外商业银行操作风险管理理论研究,分析了商业银行操作风险的形成机理⒃诙圆僮鞣缦斩攘糠椒ḿ凹道砺鄣纳钊胙芯康幕∩希谰通过公开信息所搜集到的数据,结合使用对数正态分布与极值理论模型中的广义模拟:在此过程中,为了更精确地确定极值范围,本文采用比平均超额图和图方法更为精确的P图煅榉椒ǘ圆僮鞣缦账鹗с兄到辛私衔W既返难取;最后通过蒙特卡罗模拟法对我国商业银行操作风险损失进行了模拟,并得出了我国银行业应该为操作风险所分配的监管资本。根据对商业银行操作风险形成机理的深入分析以及对操作风险的度量,本文作风险进行有效的管理,从而提高银行的整体风险管理水平。关键词:商业银行;操作风险;巴塞尔新资本协议;极值理论;广义帕累托分布基于极值理论的商业银行操作风险度量及其实证研究
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插图索引■●●●●—■■瘛馹自赺●●●●墨图技术路线图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯图标准和分布函数图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯图建模过程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯我国商业银行各年份操作风险频数图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯”图我国商业银行操作风险损失金额直方图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯“⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯图正态分布图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯~图平均超额图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯~图超出损失分布图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯图超额分布图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯图胁钌⒌阃肌图胁頠肌图榉植肌⒍允植肌的比较⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·图贕的尾部兰萍爸眯徘洹图商乜弈D馐抵狈酵肌图图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯”硕十学位论文
附表索引表国外操作风险损失事件典型案例⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·表我国操作风险损失事件典型案例⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·表巴塞尔银行监管委员会关于操作风险的分类⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.表英国银行家协会关于操作风险的分类⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯,表全球风险专业人员协会关于操作风险的分类⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·P图煅橹当怼表操作风险损失金额统计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯P图煅榻峁表基于腣和值⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·表各分布估计当冉稀表各分布估计滴蟛罘治觥表蒙特卡罗模拟数值统计值⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯表基于极值理论的商业银行操作风险度量及其宴矸研究
作者躲修蟹日期:删年氯缛导师签名:—:≯静学位论文原创性声明学位论文版权使用授权书日期:≯“年隆荨湖南大学本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完