文档介绍：重庆大学
博士学位论文
偿付能力约束下的中国非寿险保险公司规模增长研究
姓名:梁锐
申请学位级别:博士
专业:技术经济及管理
指导教师:龙勇
20070515
要摘多年统计数据显示,国内很多非寿险保险公司保费增长速度超过中国保监会监管指标,年、年超标公司占全部非寿险公司总数的比例均接近M时,其中的多数公司偿付能力严重不足;据保守估计,年、年我国非寿险保险公司偿付能力缺口分别接近亿元、亿元人民币。市场规模高速扩张和偿付能力不足并存的状态,一直是中国非寿险业所面临的一对巨大矛盾。因此系统分析中国非寿险市场的保费规模增长的动力、现状及趋势,理性选择在满足偿付能力约束下的规模增长策略,对保险业实现规模、效益、速度的统一,确保保险业长期、快速、健康、可持续发展意义重大。本文旨在客观、准确揭示中国非寿险保险公司规模增长与偿付能力之间的矛盾与关系,对中国非寿险业规模增长与偿付能力之间的关系、现象、特点进行分析,探究影响规模增长的原因,建立非寿险规模增长的系统分析框架,选择在满足偿付能力约束下稳健的增长策略与应对方案。论文的主要观点与创新如下:①我国非寿险公司规模增长超过监管指标现象严重,而且许多公司在保持连续高速增长的同时,偿付能力不足。规模增长相关指针的实证检验发现,投入成本对公司规模成长的影响显著为负;利润率对公司成长的影响不显著;公司产品组合对成长存在较为显著的影响,业务的专业化经营对公司的成长有益;所有制形式对公司成长的影响并不显著。本实证结果验证了ㄔ蛟谥泄鞘傧找档目凸坌裕显示了非寿险公司成长的复杂性,同时也从一个侧面显示了规模扩张与偿付能力的经营绩效实证结果表明我国非寿险公司权益资本规模扩张时,没有引起公司经营业绩的增长,说明我国非寿险公司存在着较为严重的融资无效率或低效率问题。由此说明,目前各公司积极开展的发行次级债与股票等融资行为,尚不能解决根本②构建预警模型求解发现营运杠杆等九个财务指标涵盖了导致非寿险公司财务异常的所有显著因素;以事前概率与预测概率作为预警受检值,预测准确度均较高,预测正确率均在%以上;从事前概率的正确辨别率和相对错误成本看,③从偿付能力预警、增长策略选择、制度安排三个方面提出了满足偿付能力条件下规模增长的系统应对方案,并把动态财务分析系统用于增长策略的选择领域,通过设定外部变量,选择检测项,设计试算流程,仿真计算确定了非寿险案例公司矛盾。问题。事前概率预警更为准确和有效。中文摘要
基于以上的实证结果与分析框架,除构建财务预警模型、科学决策增长策略外,本文还围绕产业政策、监管制度提出许多政策建议。关键词:非寿险,增长,动态财务,偿付能力的增长策略。重庆大学博士学位论文Ⅱ
坞∞.打曲曲.②.;.英文摘要,瓸甌瓹甌甋甎甀鎠瓵簍
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学位论文作者签名黼学位论文作者签名张跏签名:蚴签字嗍≯。口昝聀日独创性声明学位论文版权使用授权书签字日期:尹月≯日签字日期:上灸月H中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得重麽太堂重麽盔堂重鏖态堂凇!D杲饷芎笫视帽臼谌ㄊ椤本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示谢意。本学位论文作者完全了解有关保留、使用学位论文的规定,有权保留并向国家有关部门或机构送交沦文的复印件和磁盘,允许沦文被查阅和借阅。本人授权可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。保密本学位沦文属于不保密。胫辉谏鲜鲆桓隼ê拍诖颉”
,一直是中国非寿险业所面临的一对矛盾。市场规模的高速扩张,解决了中国保险业发展的问题,而偿付能力不足,则影响到了中国保险业的生存根基。年间,我均增长率近%,大大高于世界サ钠骄健辏夜撇O毡7咽杖谠H嗣币,居世界第位,实际增长率%,居世界第弧7鞘傧毡O丈疃纫延年的ピ黾又.%,!昴ü鞘傧毡7咽杖氪锏谠!在行业快速增长大背景下,各非寿险公司规模扩张速度很快。根据保监会监管规定,保费年度增长上限为%,但是年保费增长速度超标公司占全部非寿险保险公司总数比例为.%,年保费增长超标公司比例为.%;、非寿险公司保费快速增长与利润率迅速降低并存,保费准备金负债迅速扩张,导致财务的稳定性降低,存在规模与效益失衡,偿付能力不断降低,财务风险加剧的现象。我国非寿险保险公司存在问题有:签单保费收入与资本盈余的比例迅速