文档介绍：《经济管理定量分析高级方法》实验报告书实验题目:  实验四  时间序列估计实验  姓  名: 王玲 学号: 20080491    年级、专业、班   2008级会计二班      实验地点:   DS1401           完成时间:  2011-7-08          教师评语:                   教师(签名) 成  绩:      阅批时间        一、实验目的通过本次实验,要求掌握以下内容:画时间序列图;求时间序列的相关图和偏相关图,识别模型形式;时间序列模型估计;样本外预测。二、实验主要内容及过程(1),掌握时间序列模型的基本估计方法;;三、实验步骤1、绘制时间序列图打开eviews软件打开workfile选择实验数据case8打开Y数据再Y数据的数据框中选择eviews选择GRAPH中的basicgraph->lineandsymbol于是有图即为y的时间序列图再在eviews总框中选择quick->graph并在跳出的框中输入d(y)于是可以得到于是可以由图看出在60、61两个地方出现了回落,其他时间都是呈上升趋势的。2、进行相关图,偏相关图,识别模式的求解在Y的数据框中选择views-》correlogram并选择level于是得到y的相关图相关图衰减的很慢,知道中稳序列另外,选择quick->show在跳出的文件框中输入d(y)同样选择views->correlogram-》level,于是得到D(Y)的相关图有相关图呈现指数衰减特征可知d(y)是平稳序列。通过初步分析,认定d(y)是一个1阶或2阶自回归过程。3、模型估计对于上述的D(Y)初步估计是AR(2)模型,于是对其进行分析选择quick->equationestimation并在框中输入D(Y)cAR(1)AR(2)于是得到由图表中可以知道AR(2)项,系数不显著,所以提出AR(2)的影响重新选择quick->estimationequation并将AR(2)删除即输入D(Y)cAR(1)从图表中输出结果可以看出,特征根是1/=,能够满足平稳性要求于是再次对于选项框View-》ResidualsTests-》Correlogram-Q-Statistics并输入10于是得到然后我们通过窗口的View-》ARMAStructure并选择correlogram于是选择确定后我们可以得到的是对应的理论设定与实际的自相关函数与偏自相关