文档介绍：武汉理工大学
硕士学位论文
基于流程的我国银行操作风险管理研究与实证分析
姓名:陈川
申请学位级别:硕士
专业:技术经济及管理
指导教师:胡艳
20081101
要摘操作风险作为银行的三大风险之一,与信用风险、市场风险处于银行风险管理同样重要的位置。操作风险在银行出现时就已经产生,远比信用风险、市场风险的存在范围广,造成的损失程度大。但人们对它的关注仅始于世纪年代,随着一个个银行金融大案的暴露,巴塞尔委员会将操作风险正式纳入新巴塞尔资本协议,各界才兴起了对操作风险的研究热潮。而截止到目前,国际上对操作风险管理的研究仍处于初级阶段,主要还是集中于对操作风险的识别及度量模型化阶段。仅有少数国际大型银行建立了内部损失数据库,能够对自身的操作风险水平进行初步的估计。在我国,银行操作风险案件更是屡屡发生,内部员工挪用资金,内外部人员互相接应诈骗银行资金等等案件不断被银监会通报、被媒体曝光,给银行的声誉与经营都带来了一定程度的影响。而与国际相比,我国银行业对操作风险的认识尚浅,还无法准确的识别出银行存在的操作风险,对操作风险的度量更是由于基础准备工作不足难以在现实中实施,国内研究仅停留在对新巴塞尔资本协议度量模型的引进与研究上。如何在我国银行业所处的特定环境下寻找到适合的操作风险识别手段,准确的估量操作风险带来的损失,并在此基础上形成对操作风险的有效监测与控制,建立一套完整的操作管理体系是银行业今后亟待重点研究的课题。鉴于以上问题,本文在系统学习操作风险相关概念及管理理论知识的基础上,设计了基于全流程的操作风险管理体系,对操作风险的识别、度量、监测和控制四个流程进行了系统的分析。设计了操作风险的识别方法,归类统计得到形成我国操作风险的主要风险因素;探讨了度量我国银行操作风险的可行方法,并结合三家国有银行的实际数据对模型进行了实证检验,阐述了该方法在我国银行业应用的可行性;明确了我国银行操作风险监管中应关注的内容并参照国际银行的做法设计了适合我国银行的监管治理结构;最后建立了操作风险控制的评价指标体系,选择模糊评价模型对三家进行了比较,帮助银行认识到风险控制中的不足及缺陷。全文所运用的定性及定量方法及实证分析为银行设计合理的操作风险管理各流程提供了参考,使银行能更好的将操作风险管理各流程结合起来,环环相扣,并最终建立起一个有效运作的操作风险管理体系。关键词:操作风险管理操作风险流程风险度量风险控制武汉理工大学硕士学位论文
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蚴:型陈攫型:隧匿武汉理工大学学位论文独创性声明及使用授权书独创性声明学位论文使用授权书C艿穆畚脑诮饷芎笥ψ袷卮斯娑本人声明,所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得武汉理工大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文研究生┟:本人完全了解武汉理工大学有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权武汉理工大学可以将本学位论文的全部内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存或汇编本学位论文。同时授权经武汉理工大学认可的国家有关机构或论文数据库使用或收录本学位论文,并向社会公众提供信中作了明确的说明并表示了谢意。息服务。导师注:此表经研究生及导师签名后,请装订在学位论文摘要前页。
第滦髀研究的目的与意义断扩大,金融创新能力不断加强,应用技术日趋复杂,操作风险开始不断暴露,使他们纷纷加大了操作风险的管理和控制力度。估、监督和控制四个阶段。至此,操作风险受到国际公认,正式成为与信用风险和市场风险同等重要的商业银行三大风险之一。银行业也根据新巴塞尔资本协议的要求,逐步从以往仅重视信用风险管理和市场风险管理转为构建包括操作风险再审视我国的银行业,由于对操作风险认识较晚,加上风险管理水平落后,风险管理经验不足,致使银行内外部欺诈、内部人员违规操作、系统不完善等原验,尝试着建立有效防范操作风险管理的组织结构、内部治理及内部控制体系。提出条防范意见】。为进一步完善银行业审慎监管的规章体系,提高监管的年,英国巴林银行的轰然倒下震惊了全世界,同时也将操作风险这个业界忽视已久的问题带到了人们的面前。世纪年代以后,随着银行规模不给银行带来的打击也日益严重。在继巴林银行倒闭之后,日本大和银行、联合爱尔兰银行、澳洲银行等国际上一些知名的银行机构都因操作风险承受了巨大的损失。这