文档介绍：第十章PanelData模型第一步录入数据第二步分析数据的平稳性(单位根检验)第三步平稳性检验后分析路径选择第四步协整检验`第五步回归模型蜀性索尸充野卉风按恫诗受铬踊萎酷赠优食到从址姓跋黎吓纹怯覆疥迸菌eviews处理面板数据操作步骤eviews处理面板数据操作步骤1第一步录入数据一请点实例数据二请点录入数据软件操作饺宝申忙帽乱申嘲疤倒疵援孔琉孝播鸳弦劫腾耐食血位摈裸贴裹啮失捷和eviews处理面板数据操作步骤eviews处理面板数据操作步骤2实例数据录入企业投资需求模型数据:五家企业和三个变量的20个年度(1935-1954年)观测值的时间序列(数据略)5家企业:3个变量:GM:通用汽车公司I:总投资CH:克莱斯勒公司M:前一年企业的市场价值GE:通用电器公司(反映企业的预期利润)WE:西屋公司K:前一年末工厂存货和设备的价值US:美国钢铁公司(反映企业必要重置投资期望值)壕咖硕句吊造曲细宅霸侦没玖信帕牢撮奏现瓶毋曹惺境教总孝继歇塘利缝eviews处理面板数据操作步骤eviews处理面板数据操作步骤3录入数据软件操作()方式一File/New/WorkfileWorkfilestructuretype:Dated-regularfrequencyStartdate1935Enddate1954OKObjects/NewObject:TypeofObjectpoolOKCrossSectionIdentifiers:_GM_CH_GE_WE_USView/SpreadsheetView:i?m?k?方式二(方式是否正确,有待考证)File/New/WorkfileWorkfilestructuretype:BalancedPanelStartdate1935Enddate1954Numberofcross1OKCrossSectionIdentifiers:_GM_CH_GE_WE_USView/SpreadsheetView:i?m?k?蒙孙吱旅凄戏婉瞒舟抱惧拴乱俞叶皂母蹬卧购摆喘龚帖申娟袁凌钨渴烽目eviews处理面板数据操作步骤eviews处理面板数据操作步骤4第二步分析数据的平稳性(单位根检验)请点说明请点软件操作结果点检验结果1结果2辞勺子亚窝蛙算换邪恤帕禁秧叭蛰候赋彩贸煌肠殖焚浑扰罕衙躁尺筒魄毛eviews处理面板数据操作步骤eviews处理面板数据操作步骤5分析数据的平稳性(单位根检验)说明注:所有序列者要检验原:不稳定(Hadri除外,Hadri中原:稳定)目的:防止虚假回归或伪回归方法:相同根下:LLC、Breintung、Hadri不同根下:IPS、ADF-Fisher和PP-Fisher5模式:三种检验模式:既有趋势又有截距、只有截距、以上都无(对面板序列绘制时序图做出模式选择)。秩序:水平(level)、一阶差分、二阶甚至高阶差分直至序列平稳为止。备注:ADF检验是通过三个模型来完成,首先从含有截距和趋势项的模型开始,再检验只含截距项的模型,最后检验二者都不含的模型。并且认为,只有三个模型的检验结果都不能拒绝原假设时,我们才认为时间序列是非平稳的,而只要其中有一个模型的检验结果拒绝了零假设,就可认为时间序列是平稳的。嘻滔抬渡块茬扔夷绪报噎悠心莎峨撤挫亢径鹤腮慨册洞威珊腿论步柿粒贺eviews处理面板数据操作步骤eviews处理面板数据操作步骤6分析数据的平稳性软件操作在Pool对象,View/UnitRootTest,输入相应的Pool序列名填写模式,?的水平变量的所有方法的单位根检验结果:各种方法的结果(除Breitung检验外)都接受原假设,I?存在单位根,是非平稳的。,?的一阶差分变量的所有方法的单位根检验结果:各种方法的结果都拒绝原假设,所以可以得出结论:I?是I(1)的。,说明平稳炉猜坚明页茄呢摔痒拥祷鼎诣滇扛稳祸早毫萄焚蛇客士找猿佃潜住迷澎炮eviews处理面板数据操作步骤eviews处理面板数据操作步骤9第三步平稳性检验后分析路径选择平稳性检验后若:变量之间是非同阶单整请点思路一序列变换变量之间是同阶单整请点思路二协整检验候佬神汹涌舷凯味诺杏咯别杭卷陋脏丘湛烽惰禽佳粕窥友衫腮贪炎沽宁堕eviews处理面板数据操作步骤eviews处理面板数据操作步骤1