文档介绍：《量化投资策略与技术》结课报告学科专业:研究方向:姓名:学号:2015 年 7 月 9 日目录1 目标股票的选取.......................................................................................................  备选对象 ............................................................................................................  择股标准 ............................................................................................................ 42 投资组合的构建.......................................................................................................  目标股票的收益率 ............................................................................................  最优投资组合 .................................................................................................... 63 预期收益和风险....................................................................................................... 74 风险对冲策略........................................................................................................... 8附录 A:原始数据 ..................................................................................................... 10表 A1: 财务指标 .................................................................................................... 10表 A2:投资组合股票收益率(节选) ............................................................... 11表 A3:投资组合日收益率(节选) ................................................................... 11表 A4:资产组合预期收益率(节选) ............................................................... 12表 A5:沪深 300 股指期货日收盘价和收益率(节选) ................................... 12附录 B:代码 ............................................................................................................. 13B1:择股 ................................................................................................................ 13B2:投资组合风险-收益的计算 ........................................................................... 13B3:最优投资组合求解 ........................................................................................ 141  备选对象从上海主板、深圳主板、中小板和创业板分别随机选择 