文档介绍：浙江工业大学
硕士学位论文
商业银行供应链融资业务模式与信贷风险评价研究
姓名:周小斌
申请学位级别:硕士
专业:技术经济及管理
指导教师:冯懃
20091201
商业银行供应链融资业务模式与信贷风险评价研究摘要业务的模式的角度还是从供应链融资业务风险成因的角度,分析目前近几年来,供应链融资业务在国内迅速发展,但是伴随这一信贷业务市场规模的增大,风险也逐渐暴露。因此,无论是从供应链融资商业银行所面临的风险都是尤为重要,使得商业银行能够有理有据的开展供应链融资业务。故这些方面的研究都具有非常重要的实际意义和理论价值。由于目前我国的供应链融资市场发展正处于初级阶段,而且供应链融资业务的提供方主要是商业银行,信贷主体主要是供应链上和核心企业有密切关系的中小企业,所以本文是从商业银行的角度来分析该供应链融资业务的风险,以及对风险的控制。有鉴于此,本文首先介绍了目前我国商业银行开展供应链融资业务的主要的三种模式,根据三种模式中的物流、资金流以及信息流的流向,分析各种业务的不同风险点。其次,对信贷业务中信用风险、内控风险、市场风险和法律风险及引起这些风险的成因进行了分析,然后基于竟榈姆椒ɡ炊攘糠缦漳P椭械奈ピ几怕省T俅危阐述控制供应链融资业务信贷风险可以采取的策略,综合这些策略构浙江工业大学硕士学位论文
建供应链融资业务贷前、贷中、贷后的风险控制体系,期望达到从各个角度控制风险的目的。从目前的关于供应链融资业务风险研究理论来看,供应链融资的风险不仅包括申请企业的信用风险,同时包括整条供应链运行、核心企业的信用风险、融资业务所针对的贸易背景以及该贸易中的商品的一系列情况。所以在实证研究中,选取了商业银行中已开展的保兑仓融资业务的样本,运用统计软件中的回归方法,排除该融资业务中的非显著性因素,最终得到违约比例模型,然后从模型出发,提供判断违约发生的风险指标,并以此提供给商业银行的客户经理贷前调查、贷款审批人员审核授信以及贷中及贷后风险控制的重要依据。关键词:供应链融资,保兑仓,回归,风险评价浙江工业大学硕士学位论文商业银行供应链融资业务模式与信贷风险评价研究
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,尤其是除四大国有银行以外的商业银行而言,由于大企业在各大银行给予授经营环节,掌握其资金流、物流、信息流,分散了信贷风险,并对中小企业开展级评价体系,未有针对中小企业的信用评价体系,更谈不上供应链融资业务信用的特点,故在供应链融资业务信贷风险评价方面还值得做更深入的研究。豕娑ā熬笔氯耸槊嫘椋笠怠⒏鎏骞ど袒А⑴┮瞪U呖梢越或者发生当事人约定的实现抵押权的情形,债权人有权就实现抵押权时的动产优先受偿。庖恍路商跷氖侵行∑笠蹈芾米陨淼淖试聪蚪鹑诨股昵肴谧省而这两大特点对银行推广供应链融资业务起了推波助澜的作用,由于供应链的特当前各家银行竞相开展供应链融资业务,供应链融资业务对有效抵质押物少,信用等级低、财务制度不健全的中小企业可谓是“雪中送炭’’。对于银行而信很充裕,企业的议价能力强,营销难度大,成本较高,而通过供应链融资业务,成功进入大型企业,吸收存款,并开展银行承兑汇票等业务;同时对于一直由于中小企业贷款风险高而没有扩大的中小企业业务也是一项突破,银行进入企业的相关的中间业务,为银行带来了可观的利润。商业银行开展供应融资业务还属于成长阶段,与供应链融资业务相关的理论还不完善,再加上商业银行在业务决策时大多采用适合一般大中型企业的信用等评价体系。这些传统的风险评价模式未考虑融资企业中小企业的特征、该融资企业所处供应链中并与核心