文档介绍：利率市场化银行应对策略央行于6月8日发布了降低基本存款和基本贷款利率的政策,,这个政策无疑比降息对我国经济的影响更大,也标志着我国利率市场化的加速。本文将对此次政策深意及其对银行的影响进行较为深入的阐述并借此对利率市场化政策未来走势做出判断,并给出银行相应的应对策略。一、银行应尽快构建符合自身条件的风险管理体系(一)信贷资金从固定利率下向浮动利率过渡信贷资金的定价方式包括固定利率和浮动利率。固定利率的定价方式是指利率已经确定,整个借贷期限内不作调整的利率确定方法。浮动利率的定价方式则是指根据借贷双方的协议,在借贷期限内,选择某种具有代表性的市场利率为依据,进行定期调整的利率确定方法。在利率管制的条件下,利率水平变动不大,采用固定利率的定价方式,方便借贷双方准确地计算成本和估价收益,简便易行。利率市场化后,市场利率变动难以预测,采取固定利率的定价方式可能给债权人或债务人带来经济损失。而采取浮动利率的定价方式,在借贷期限内,可随市场利率变动定期调整,从而可以有效地避免市场利率变动给债权人或是债务人带来的风险。借鉴西方国家经验,商业银行在利率市场化之后偏向于采用浮动利率的定价方式。因此,在实现利率市场化后,商业银行应该更多地考虑采用浮动利率的定价方式,如浮动利率存款、浮动利率贷款和浮动利率金融债券等,有效地防范利率波动风险。(二)商业银行应该强化资产负债管理将利率风险最小化贷款利率对市场利率变动的敏感性大大增强,市场利率的变动可以通过增加负债成本,减少盈利资产收益,降低所有者投资价值的方式对银行经营产生不利影响。因此,地方性商业银行要对负债成本、资产盈利、重新定价机会和对市场利率变动的预测进行经常性的综合分析,及时采取必要的措施对过度暴露的利率风险进行规避,优化资产负债结构。在这种状态下,银行盈利资产与负债成本同方向近似于同比例地变动,使银行盈利水平免受利率波动风险的影响。其中积极的缺口管理方法是一种比较有效的方法,如果能准确的预测市场利率上升,则可有意识地将利率敏感缺口调整为正,即利率敏感资产大于利率敏感负债。若市场利率如期上升,银行资产产生的利息收益的增长快于负债利息成本支出的增长,在其他条件变化不大的情况下,银行净收入增加。反之亦然,不过积极地缺口管理也是有风险的。如果对市场利率预测失误,将会给银行带来重大的经济损失,因此,缺口管理是一项技术性要求很高的管理方法。(三)加强流动性风险管理,多元化来源渠道完善资产及负债的流动性风险管理、现金流量管理、内部评价考核机制、新产品和创新机构的流动性风险评估机制。强化流动性风险管理指标体系建设,尤其是流动性风险内部预警指标。定期进行流动性风险压力测试,发现潜在的流动性风险。二、银行应该加快业务结构调整(一)优化资产负债业务结构上市银行2011年年报数据显示我国银行业的总收入中净利息收入占据了绝大部分,基本都超过了70%。而此次政策调整主要影响的就是银行的资产负债业务中的存贷款利差。图表:2011年上市银行净利息收入占比信息来源:上市银行年报银联信为了减小此次政策带来的冲击,银行应当对其资产负债业务进行优化调整。在负债业务方面银行应当适当增加活期及小额储蓄存款所占比重。在资产业务方面,银行不应当通过简