文档介绍：---------------------------------------------装------------------------------------------订-----------------------------------------线----------------------------------------班级11财务管理一班姓名丁洁宁学号**********-评语:广东商学院答题纸(格式二)课程管理科学研究方法 2012-2013学年第一学期成绩评阅人徐辉==========================================运用线性规划对风险投资问题研究摘要:本题是一个优化问题,对市场上的多种风险投资和一种无风险资产(存银行)进行组合投资策略的的设计需要考虑好多因素。投资问题中的投资收益和风险问题,我们总希望利润获要尽可能大而总体风险尽可能小,但是,他并不是意随人愿,在一定意义上是对立的。因此,本文给出组合投资方案设计的一个线性规划模型。主要思路是通过线性加权综合两个设计目标;假设在投资规模相当大的基础上,将交易费函数近似线性化;通过决策变量的选取化解风险函数的非线性。关键词:线性规划、引言本题是一个优化问题,对市场上的多种风险投资和一种无风险资产(存银行)进行组合投资策略的的设计需要考虑好多因素。投资问题中的投资收益和风险问题,我们总希望利润获要尽可能大而总体风险尽可能小,但是,他并不是意随人愿,在一定意义上是对立的。因此,本文给出组合投资方案设计的一个线性规划模型。主要思路是通过线性加权综合两个设计目标;假设在投资规模相当大的基础上,将交易费函数近似线性化;通过决策变量的选取化解风险函数的非线性。最后通过非线性规划,说明线性规划的结果对于交易费收取的阈值有一定的容忍度。模型的最大优点是:计算过程稳定性好,速度快。我们对各种加权因子,求得了最优化决策方案,从而得到问题的有效投资曲线。根据有效投资曲线,投资者可以由自己的主观偏好,直观地选择自己的投资方向。风险投资问题可以建立相应的线性规划模型,即转化为线性规划问题通过数学运算进行解决。本文将应用线性规划的方法,帮助其做出在现有资金条件下的最优投资方案,以期达到利益最大化的目的。通过运用线性规划的分析方法来解决企业的风险投资问题。二、研究现状投资,是现代人从事最多的经济活动。一般的投资项目较之银行的储蓄有较高的汇报率,但是相应也有风险。理性的投资者在追求高利润的同时,往往充分考虑投资的风险。组合投资,即“不把鸡蛋放在一个篮子里”的投资策略,可以有效规避风险。在进行多种资产投资时,人们常常想知道一笔资金该向哪一种资产投资,投资比例是多少,才能使我们的收益达到最大,并且不用承担太大的风险。为了能够做到这一点,我们在投资之前必须对各种资产进行分析、估价,并且始终坚持多样化的原则以减小风限。三、、线性规划的概念线性规划即应用分析、量化的方法,对管理系统中的有限资源进行统筹规划,为决策者提供最优方案,以实现科学管理。面对激烈的市场竞争,降低成本、增加利润、增强其核心竞争力,成为了每个企业追求的目标,而要实现其目标,就要对人、财、物等现有资源进行优化组合、实现最大2效能。因此,将线性规划方法用于企业的产、销、研等过程成为了现代科学管理的重要手段之一。自从单纯形法提出以来,线性规划得到了广泛应用,目前,线性规划的计算机求解软件主要有多种,规划问题的专用软件LINDO,可以解决一些拥有超过50000个约束条件和200000个变量的大规模复杂问题。LINDO的出现使线性规划的求解问题变得简单易行,所以线性规划的具体运用也越来越受到管理者的重视。、线性规划的模型(1)一般形式所谓线性规划,就是在一系列约束条件之下,求解某一经济目标最优(最大或最小)值的一种数学方法。它的一般形式表示如下:max(min)z=c1x1+c2x2+¼+cjxj+¼+cnxna11x1+a12x2+¼+a1jxj+¼+a1nx或n£(º,³)b1a21x1+a22x2+¼+a2jxj+¼+…£(º,³)b2am1x1+am2x2+¼+amjxj+¼+amnxj£(º,³)bmxj,³0,j=1,2,¼n(2)线性规划的标准形式由于目标函数和约束条件内容和形式上的差别,线性规划问题可以有多种表达式。为了便于讨论和制定统一的算法,可以把线性规划的一般形式化为如下的标准形:maxz=c1x1+c2x2+¼+cjxj+¼+cnxn3序号程序缩写、eptanceSamplingAnalysisASA抽样分析各种抽样分析、