文档介绍：一、%,使用当前的CTD券做多基差,与其他选项相比,当市场收益率变为()时,可以获得相对最大的收益。%%%%描述:基差交易您的答案:B题目分数:10此题得分:,国债期货和现货的方向应该为(),比例一般为()。,空现货,期货与现货比例为1:,空现货,期货与现货比例为CF:,空期货,期货与现货比例为CF:,空期货,期货与现货比例为1:CF描述:基差交易您的答案:C题目分数:10此题得分:()。,跨期价差的理论基础较为薄弱,,博取远月和近月合约的价差缩小,,由于国债期货跨期套利主要发生在移仓换月期间描述:国债期货跨期套利您的答案:C题目分数:10此题得分:、()情况中,国债期货基差交易的多头可以获利。,做多低久期国债期货,,做多高久期国债期货,,做多高久期国债期货,,做多高久期国债期货,然后收益率下降描述:基差交易策略您的答案:D,A题目分数:10此题得分:,以下()属于基差交易的风险。:基差交易策略您的答案:B,A,D,C题目分数:10此题得分:()。,,套保比例也会发生变动,,与中长期利率相关性较低,:国债期货套期保值您的答案:D,B,C,A题目分数:10此题得分:,需要考虑的因素包括()。.到期时的期限利差描述:国债期货期现套利您的答案:B,C,A,D题目分数:10此题得分:()。:基差交易您的答案:C,B,D,A题目分数:10此题得分:、,当高久期国债为CTD券时,CTD券的基差情况类似于看涨期权。()描述:基差交易隐含期权您的答案:正确题目分数:10此题得分:,如果国债期货的隐含回购利率大于融资成本,则有反向套利的机会。()描述:国债期货期现套利您的答案:错误题目分数:10此题得分::、%,使用当前的CTD券做多基差,与其他选项相比,当市场收益率变为()时,可以获得相对最大的收益。%%%%描述:基差交易您的答案:A题目分数:10此题得分:,国债期货和现货的方向应该为(),比例一般为()。,空现货,期货与现货比例为1:,空现货,期货与现货比例为CF:,空期货,期货与现货比例为CF:,空期货,期货与现货比例为1:CF描述:基差交易您的答案:B题目分数:10此题得分:,%,相比较其他选项,当国债期货的隐含回购利率为()时,期现套利的收益最大。%%%%描述:国债期货期现套利您的答案:D题目分数:10此题得分:、()情况中,国债期货基差交易的多头可以获利。,做多低久期国债期货,,做多高久期国债期货,,做多高久期国债期货,,做多高久期国债期货,然后收益率下降描述:基差交易策略您的答案:C,B,D,A题目分数:10此题得分:()。:国债期货套期保值您的答案: