文档介绍：:..宏观经济学模型一、模型的构建与识别1、模型的构建首先,根据四部门经济的国民收入构成理论,我们可以得到以下等式:Y(t)=C(t)+I(t)+G(t)+NX(t)t=1978,1979...2005,2006其中,Y表示GDP,C表示居民消费,1表示投资,G表示政府购买,NX表示净出口。我们假设政府购买和净出口额作为外生变量,山系统外部给定,并対系统内部其他变量产牛影响。而居民消费和投资这两项指标,乂都由当年的GDP决定。根据这些设定,我们分别建立居民消费和投资的方程,如下:C(t)=a(0)+a(1)Y(t)+u(l)(t),t=1978,1979...2005,2006I(t)=b(0)+b(l)Y(t)+u(2)(t),t=l978,1979...2005,2006因此,最后我们得到了如下的联立方程计量经济学模型:C(t)=a(0)+a(l)Y(t)+u(l)(t)I(t)=b(0)+b(l)¥(t)+u⑵(t)Y(t)=C(t)+I(t)+G(t)+NX(t)t=1978,1979...2005,20062、模型的识别山于我们完备的结构式模型为:C(t)=a(0)+a(l)Y(t)+u(l)(t)I(t)=b(0)+b(l)¥(t)+u⑵(t)Y(t)=C(t)+I(t)+G(t)+NX(t)t=1978,1979...2005,2006结构参数短阵为:10-a(l)-a(0)0001-b(l)-b(0)00・1-110-M此时,g=3,k=3。对于第1个方程,有Boro=ioo-i-1-i此时,g(l)=2,k(l)=lo因此,R(B0r0)=2=g-l,所以该方程可以识别。又因为k(l)=l,则k-k(l)=2g(l)-l,@此,该方程为过度识别方程。对于笫2个方程,有Boro=ioo-1-M此时,g(2)=2,k(2)=1o因此,R(B0r0)=2=g-l,所以该方程可以识别。乂因为k(2)=l,则k・k⑵=2g⑵・1,因此,该方程为过度识别方程。而第3个方程,是平衡方程,不存在识别问题。综合以上结果,该联立计量经济学模型是可以识别的。2、实证研究1、数据的选取我们从《中国统计年鉴》(2007)中,得到如下样本观测值,用來対模世里的参数进行估计(见表1)02、参数的估计我们将数据导入Eviews软件中,并在软件屮进行操作,对各个方程的参数进行估计。我们采用两阶段最小二乘法进行估计,得到如下模型:C(t)=+(t)+u(l)(t)I(t)=-+(t)+u(2)(t)Y(t)=C(t)+I(t)+G(t)+NX(t)t=1978,1979...2005,20063、参数的检验首先,我们対模型进行经济意义检验。在本模型中,模型参数估计量的符号、大小、相互关系,都与现实经济运行情况相符,因此,我们认为,本模型能通过经济意义检验。第二,我们对模型进行统计检验。通过上【flI的佔计结果,我彳I'J可以看到,消费和投资两个方程的R-Squarcd的值,、,因此,两个方程的拟合优度都非常好,可以通过拟合优度检验。我们再看变量的显著性。由上表可以