文档介绍：西北工业大学
硕士学位论文
国有商业银行信贷风险控制模型研究
姓名:魏杰琼
申请学位级别:硕士
专业:统计学
指导教师:师义民
20060301
要摘成为国际金融界最为流行的信用风险内部管理模型之一。如何在我国国有独资商业银行信贷资产风险控制现状的基础上,结合具体情况,引入西方先进风险控制模型—進夜卸雷噬桃狄性谛庞闷兰斗椒ú芬丫居牍式庸欤谄兰妒践中却暴露出一些问题,主要是评级指标和分值标准由主观确定缺乏科学依据。文中首先运用逐步判别分析法对企业信用评级的预选指标进行了筛选,建立了合理的企业信用评级指标体系,其次,运用多总体距离判别方法建立瓹模型利用力差对风险进行度量。风险的方差度量对由于信用等和半绝对离差的信用风险度量模型进行了比较。款收益,确定出了组合贷款之间的相关性。┖献骰箁年推出的,目前已经行拚筒钩洌⑹屎衔夜桃狄行糯什风险控制模型是我们拟要做的工作。本文主要从以下三个方面进行了修正和补充,主耍饔校了企业信用等级的判别规则。级提商和降低而导致市场价值变化的部分尉等对待,这有违银行内部对风险的真实心理感受。因此我们首先提山了利用半绝对离蔗作为新的风险度量工具,给出了基于半绝对离差的信用风险度量模型,其次引入风险弹性对方差瓹模型中运用蒙特卡罗模拟技术最关键的部分就是资产问相关系数的确定。文中从企业风险是产生信贷风险的根本原因,银行是企业风险的最终承担者这一角度出发,利用结构化蒙特卡洛方法计算出了信用风险因素肫笠灯撇斡泄氐囊写钍找妗4佣D飧鞲銎笠挡煌撇檬钡拇关键词信用度量模型信用风险结构化蒙特卡洛相关系数半绝对离差逐步判别分析西北工业大学硕士学位沦义
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第一章绪论信用风险度量模型的研究背景风险也可称为不确定性,就是’种损失或者收益的机会。在世界经济发展的历史上,世纪最后年是世界银行业发展最快、最有成就的时期,同时也是金融危机,特别是银行危机频繁发生的时期。进入二。世纪,随着世界金融一体环境的影响也越来越大。银行作为金融市场中的核心组成部分,由于存在着各种不确定的因素,使其所面俚奈O蘸头缦找哺蟆R虼嗽谡飧觥岸嗝着倒桥啤毙应十足的社会中,在这个变幻英测的经济环境中,怎样处理好银行的风险,对银行风险能够管理得当是很重要的。年巴塞尔银行监管委员会提出了“银行机银行,建立有效内控的原则。银行的利润主要来源于银行的传统业务,即存贷款业务。所以银行的风险主要地表现为银行的信用风险。银行信用风险始终是银行总风险暴露出来的最重要的组成部分。所谓信用风险,是指信贷资金安全系数的不确定性,表现为企业由于各种原因,不愿或无力偿还银行贷款本息,使银行贷款无法收回,形成果帐损失的可能性H绻桃狄衜现较大的信用风险,不能按期收回贷款本息,除影响商业银行贷款业务的正常发展以外,其更严重的后果是一旦现金不足,不能应付提款,激发挤兑,威胁银行的正常经营,甚至使银行面临破产。不同的资产中借贷业务的信用风险最大,故从狭义上说,信用风险就指借贷风险。银行经营中信贷管理的失误往往是导致其周转困难、停业和倒闭的最直接原因,并且在现代金融体系中,这种结果很可能引起连锁反应,这将涉及单个商对信用风险进行分析、防范和控制,使风险贷款安全化,保证本息的收回。因此,化、全球化、自由化进程的加快、力度的加大,各国金融受世界整个经济和金融构内控体系的框架”这一国际性文件,第一次全面阐述了关于监督、指导和评估业银行的生存及影响社会经济的稳定。信用风险管理就是要通过有效的方法手段针对银行所而临的信用风险,对信用评估方法进行研究,将是世界各国所丽临的西北工业大学硕士学位论文第一章绪沧
基三因担呵状圯挛竦男庞闷分实谋淝ǘ糁碌淖楹霞型为银行和其它金融机构在进行贷款等授信务和证券监管时衡量信用状况,分析所面临的信用风险,防止集中授信,进而为实现投资分散化和具体的授信决策提供量化的科学的依据,为传统信用分析方法提供很好的补充理产品,其主导思想与年推出的量化市场风险的模型谎与完善的直接动力来自于国际清算银行对世界各国商业银行市场风险资本金的要求。实际上,欧盟自年起,美国自年起,许多大型商业银行就已经开始使用其内部模型来计算交易账簿下的鹗АW钤绲腣分析标的是银行的市场风险,但随着方法使用的进一步深化,椒ㄒ簿鸵氲叫庞梅险度量中,这其中的典型性代表就是渤谱鳌靶庞枚攘渴尽薄挠梅ㄖ饕0ǎ憾陨桃狄薪行庞梅缦蘸饬浚岣咝庞梅缦展理的透明度和市场流动性,对经济风险防范的资本充足率提供统一尺度等。一个重要的课题。在两方发达国家,其商业银行的信用风险管理比较成熟,在实践和理论上形成相应的体系,尤其对信用风险分析的定量研究不断尝试采用新的技术方法向前发展。年,巴塞尔委员会提出要防范信贷风险。随后,甈Ω蟹⒄沟