文档介绍：湖南大学
硕士学位论文
基于面板数据的计量经济模型构造及其应用
姓名:余为政
申请学位级别:硕士
专业:统计学
指导教师:朱慧明
20061108
摘要面板数据能够从时间和截面构成的二维空间来反映数据的变化规律,具有控制个体的异质性、减少回归变量之间的多重共线性等优点,从而开始被广泛地应用于经济研究中,,其核心包括线性面板数据模型,面板数据的单位根检验和面板数据的协整检验等三个部分,并在各个部分作了相应地应用。对于线性面板数据模型,重点探讨了在实证中使用最多的固定效应模型和随机效应模型,且介绍了一种基于参数估计值的豪斯曼检验。对于面板单位根检验理论,本文分析了在几种实证中运用较多的面板单位根检验方法,并且把面板单位根理论与结构突变理论结合,构造了一种基于结构突变的面板单位根检验,然后对这一方法进行了蒙特卡罗模拟,得到了在考虑结构突变因素之后,检验势有了明显提高并且检验势的大小不再受突变程度挠跋的结论。最后将这一方法应用于个有代表性的稳性的研究,得到失业率为一个稳定的过程。对于面板协整检验理论,本文分析了轉煅橛階检验、验与和藜煅椋缓笫褂昙幽么蟆⑷毡尽⒎ü拇利亚、比利时,芬兰、英国、爱尔兰、意大利和西班牙十国的名义汇率与各国消费物价指数的季度数据,采用面板协整方法来验证相对购买力平价理论,:面板数据;单位根检验;协整检验;结构突变硕士学位论文Ⅱ
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插图索引美国失业率结构变化图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.美国失业率残差序列图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.,⋯⋯⋯⋯图Ⅵ硕士学位论文⋯..
附表索引考虑结构突挛的面板单位根检验势⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯:⋯⋯⋯不考虑结构突变的面板单位根检验势⋯⋯⋯⋯~结构突变的单位根检验⋯⋯面板单位根检验⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.模型姘逍煅榈髡畹哪D庵怠模型姘逍煅榈髡畹哪D庵怠模型姘逍煅榈髡畹哪D庵怠面板协整检验结果⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.Ⅶ表基于面板数据的计量经济模型构造及其应用⋯⋯.
作者签名:余为嬲学位论文原创性声明湖南大学日期:!辏迈嗜学位论文版权使用授权书C芸冢凇猨年解密后适用本授权书。日期:沙。‘年,,月沙日日期:沙·‘年,,月∞日本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索。可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于槐C芡牛朐谝陨舷嘤Ψ娇蚰诖颉苯作者签名:导师签名:
第滦髀选题背景与意义或絠胡錱数据集由献年起至今所集静羽∞个家庭翻龈鎏宓经济灏扳数据集⒓阅缱》康鞑榘臧馐菁黔等。筒板数据侵付宰芴逯械幕娑ㄑ驹谝段特怒时期进行多熏观察的数搬集。这种多重观察既包括对样本单位在某一时期曰土多个特挂的褒察,墩包括对该样本单霞熬这魑特性在一段嚣重期内豹连续蕊察。面板数据警襄主要薅予哭文和农照等颁域,在年由伴随着经济理论、计算机技术和统计方法的发展,颟板数据在经济学领域的痤矮燮缮越来越广泛。在宏鼹经济锾域,宅被应矮予经济灌长、技术翱凝、金融、税收政策等领域;在微观经济领域,它被大麓应用于就此、家庭消费、入学、市一个为俄亥俄大学麴Ъ俊緋;另一个怒密蘑根大学鹣数据集触数据集包括龆懒⒌挠肜动力蒋关的面板数据集,这鲵┌迨菁耐灏晟甑某年勇学、稻年箩弱篮萝鹣费年勇子、年多捌雒萝夔残冬女子、挣年岁到岁的青年女子、年岁测岁的男女青年。前阏个群体被连续观察了年,最后~个青年群体在被连续观察了年后,又被继续褒察了辍5髀Ρ=涣坑猩辖诟觯饕U№酥投υ娉∩瞎└奖K肟觥个变魑的数据构成,这多个变量涉及就业状态、收入、家庭资产、住房、上班交遇工具、汽举拥有等方面。收集这些磷板数据集主臻是为了研究荚国贫穷人日获凝及箕贫穷爨瓣。豫筵之努,这些鼗掇鬃还蔹震寒熬溅嚣解雾缀济状态变扰以及经济和社会状况对人们生活的影响。另外,欧洲许多国家也建立了年度或更为复