文档介绍：南京航空航天大学
硕士学位论文
我国商业银行效率及其影响因素的实证研究
姓名:熊延忠
申请学位级别:硕士
专业:数量经济学
指导教师:孙涛
20090301
南京航空航天大学硕士学位论文
摘要
银行业是国民经济的资金流动命脉,银行效率是银行竞争力的集中体现。随着国内金融领
域的逐步开放和金融管制的逐步解除,我国商业银行业将面临前所未有的冲击。迎接国际同行
的挑战,关键在于竞争力的提高,而效率是银行竞争力的集中体现,商业银行效率的提高是银
行能否赢得挑战的关键。因此本文研究我国商业银行的效率问题,既具有重大的理论价值又具
有重要的现实意义。
本文以银行效率的一般理论为基础,通过对我国 17 家我国商业银行的 2004-2007 年间数据
统计分析,应用因子分析法和数据包络分析法(DEA)测算出各银行效率。而后基于不同所有
制类别银行和上市与否两个视角对效率进行比较,分析它们之间的差异。为分析我国商业银行
效率的动态变化情况,引入了 Malmquist 指数进行研究。并应用 DEA 方法得到的各商业银行的
效率值作为因变量构建 Tobit 回归模型,研究影响商业银行效率的主要因素,进而提出了提高
我和竞争力的相关建议。
通过本文的研究,主要得出如下结论:因子分析模型得到了影响银行效率的四个主因子,
按照重要性排列依次是:盈利因子、资产质量因子、资本管理因子和流动性因子。DEA 分析测
算出我国商业银行成本效率偏低,通过分解可以看出成本效率的低下主要是由于配置效率较低
造成的。我国四家城市银行效率表现最好,股份制银行次之,国有银行效率最差,尤其是国有
银行中农业银行效率最低。而股份制银行的效率则由于近年来的竞争加剧而不再像前几年学者
们所研究的那样处于绝对优势。上市银行平均效率要高于非上市银行。我国银行的资产规模和
成本效率、规模效率间存在明显的“倒 U 字形”曲线关系。并且得出我国商业银行最优效率所
处的银行资产规模是 3000-5000 亿元。我国商业银行三个时间段的 Malmquist 指数平均值都大
于 1,说明我国银行业在 2004-2007 年间总体效率还是在不断改进的,但是除建设银行外的国
有银行的效率却呈递减趋势。总资产规模、产权结构、创新程度、成本收入比、总资产收益率、
股权集中度等指标对银行绩效产生了一定的影响,其中总资产收益率对银行效率的影响最大。

关键词:商业银行,效率,影响因素,因子分析,DEA 分析,Tobit 回归
I
我国商业银行效率及其影响因素的实证研究
Abstract
Banking is the channel of national economy fund flow, and the bank efficiency can directly
reflect petence of a bank. With the gradual opening up of the domestic financial sector,
mercial banking industry will face unprecedented challenges. It lies in raising
competitiveness to deal with the challenge is the concentrated expression of
competition ability in the banking sector, so it is crucial to win the challenge with increasing the
efficiency. This paper studies the efficiency mercial banks in China, it has both significant
theory value and important practical significance.
This thesis is in the basis of general theory mercial banks’ efficiency, it uses factor
analysis method and DEA method to calculate every sample bank’s efficiency through the statistical
data of 17 mercial banks in the years of 2004 to 2007. Then