文档介绍：厦门大学
博士学位论文
ESTIMATION TECHNIQUE OF COPULA BASED GARCH MODELS AND
ITS APPLICATION TO BANGLADESH STOCK MARKET
姓名: RAHMAN
申请学位级别:博士
专业:统计学
指导教师:朱建平
20070501
摘要和一个函数,不要求A:戏植悸懔:险缘募偕琛Mü比现有多元模型更好的模型。然而,采用方法建立的模型虺计理论提供了一种求解思路。第二章围绕着研究目的,我们详细回顾了本研究所涉及的研究领域和研究方向的主要成果,包括了系P偷墓菇ā⒐兰品法的有效性研究、这些模型和方法在股票市场的兰频挠τ醚芯俊理论可以很方便的把A:戏植挤纸馕猺鲆辉1呒史植选择一系列不同的边际分布和与之匹配的函数,我们可以构建出系模型牟问兰莆侍馊词芟抻谖窒窒骯『由于维数灾的存在,精确最大似然估计法脑擞檬艿较拗啤因此,估计系模型主要采用一种称为边际推断函数的两阶段最优化方法。然而,如果待估函数是由估计精确得分函数推导而来的近似模型时,这种估计方法的效率较低。.针对系模型的估计问题,本文提出了一种多阶段分部最优方法方法U庖环椒ńǜ丛拥乃迫缓钣呕侍夥纸馕A礁鱿互迭代的步骤分别进行优化:首先对边际分布函数部分进行估计,再对多元似然函数的相关依赖参数和参数进行估计,并将所得估计结果修正前者估计,依次迭代直至所有参数估计值收敛。第一章阐述了研究背景、研究目的、研究意义、研究框架、以及本研究的主要创新和贡献。本文提出的椒ㄓ行У奶岣吡薱P偷牟问兰菩省DD馐莺褪抵な荻急砻髁苏庵止兰方法收敛速度快,且易于实现。此外,本研究成果不仅为金融时间序列分析应用提供了一种强大有效的估计方法,也为复杂结构的似然函数估以及对于孟加拉国股票市场的分析现状。第三章给出了函数的定义、性质和常用族等基本概念,
并阐明了本研究将要用到的统计分析工具。此外,还介绍了孟加拉国的第四章详细论述了本研究所提出的椒ā1狙芯渴褂昧肆礁椭圆分布,即二元高斯和二元括虯谀诘乃睦郍模型来匹配这两种分布。第五章是模拟数据和实证数据的比较研究。在模拟研究中,我们比较了在各种不同参数组合和不同样本规模下,惴ê虴算法的法的估计效果。在收敛速度比较中,我们把墓兰浦底魑狹方法的初始值,并以墓兰浦滴;迹徊奖冉狭四夂夏P偷奶第六章利用椒ń辛薞的实证分析。在风险管理中处于核心地位的梢运闶怯τ米罟愕姆缦詹舛戎副曛弧R虼巳魏我个股票市场的兰贫际欠浅V匾5摹Mü齅方法,我们把本文所研究的模型都进行了兰疲⑼ü齎估计值来比较各个模型的模型一起,对孟加拉国的两个股票市场和进行了实证比较分第七章总结了以上本研究。通过理论和方法分析比较、实证数据和模拟数据的验证,本研究提出的椒ū菼更简单,同时比关键词:;P停籑方法;籇;两个股票市场的运营情况。。相应的采用了包收敛速度。在实证研究中,我们比较了和止兰品件协差阵的均值和方差。风险测度效果。从中取出一个最优模型,与其他几个的典型的兰析。结果表明以植甲魑1呒史植嫉亩猼的P褪亲效的。方法更有效。‘
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