文档介绍：博士学位论文首都经济贸易大学论文题目:分专学号:作者:指导教师:系:业:完成日期:院
日期:赳年土月上日日期:三掣年—互月上日榛ド独创性声明关于论文使用授权的说明本人郑重声明:今所呈交的不确定环境下分布差异度量与稳健决策》,文中除了特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写的内容及科研成果,:本人完全了解首都经济贸易大学有关保留、使用学位论文的有关规定,即:学校有权保留送交论文的复印件,允许论文被查阅、借阅或网络索引;学校可以公布论文的全部或部分内容,可以采取影印、∪范ɑ肪诚路植疾钜
其次,,分析了正中文摘要主题词:不确定性稳健性在不确定环境下,决策者难以用单一的概率测度来预测未来的经济状态,,如何刻画决策者的先验概率测度集,如何基于多主观概率测度进行决策,,,⑾喽造睾虵畔的定义与性质,并从度量概率分布差异的角度分析了熵与相对熵、相对熵与信息的关系,、借助相对熵建立了正态分布族的空间结构及其到参数空间的同胚映射、研究了相对熵的近似计算、计算了常见的静态金融分布植肌对数正态分布、分布、帕累托分布南喽造亍⒓扑懔颂厥馑婊讨懈怕史植嫉相对熵,主要包括由几何布朗运动驱动的对数股票价格的相对熵、,鉴于在不确定环境下,经常难以得到具体的概率分布,而比较容易得到分布的各阶矩,本文建立了一个不依赖概率分布形式,仅仅依赖分布的各阶矩的非参数指标来度量概率分布差异,,本文总结了多概率测度下常见的多效用模型、,考虑到幻蝗范ɑ肪诚戮霾哒叩男息不完全,本文基于决策者的信息量研究了最大熵模型和最小相对熵模型;再次,为规避参考分布过于偏离未知的真实分布,结合信息准则与最大最小期望效用模型,本文提出了一个基于最大熵分布与最大最小期望效用的更为稳健的决策模型,即选取客观、无偏的最大熵分布作为参考分布、再最大化相对熵约束下的最小期望效用蜃大化乘数效用捎诟镁霾吣P图瓤悸橇薑蝗范ɑ肪诚碌亩嘀鞴鄹怕剩合理选取了参考分布,降低了因参考分布过于偏离未知的真实分布的决策风险,,成为理论界研究的一个热点,.
Ⅱ
甌甌瑃.,琣.,琽琣瓼,—,瑀瑆,,琫琧瑀,,琤.,,瑂
:.瑃,,甌籸;籨
目录中文摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯浴选题的背景及理论和实践意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯本文的研究内容和章节安排⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...√獾睦砺酆褪导庖濉国内外研究现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..鹑谀P偷母怕史植嫉难芯肯肿础不确定环境下决策理论的研究现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯本文的研究方法和创新点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.拘畔⒍攘考跋嗷ス叵怠基本信息的定义与性质⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.氐亩ㄒ逵胄灾省信息的定义与性质⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.连续概率分布的相对熵与熵的关系⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..参数分布族的相对熵与信息阵的关系⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.怕史植甲宓南喽造亍正态分布族的相对熵⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.常用的静态金融分布的相对熵⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯常用的金融随机过程与随机模型⋯..⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯................................................................
由几何布朗运动驱动的对数股