文档介绍：河北大学
硕士学位论文
商业银行信用风险度量方法研究
姓名:王玉静
申请学位级别:硕士
专业:统计学
指导教师:李林杰
20080501
最后引用人工智能的方法一支持向量机来进行银行信用风险测度,为此对支持向量机摘要金融市场一直都是世界各国、各地区十分关注的高风险市场,作为金融市场主体的商业银行不可避免的承受着市场交易所带来的高压。现阶段商业银行所面临的金融风险主要是信贷风险,而信贷风险的重要组成部分是信用风险。信用风险量化是我国商业银行信用风险管理的薄弱环节。与西方国家相比,我国商业银行缺乏信用风险量化管理的数据、人才和技术等方面的支持体系,并且进行信用风险量化方法的研究起步也较晚,起初都是运用定性、经验型的方式,后来虽也逐步采用定量化的分析方式,但传统度量方法总是受到一定的限制。为此,本文从商业银行角度出发,研究借款人笠信用度量的方法及其应用的问题。本文首先分析银行信用风险的内涵和产生原因及其基本特点;在此基础上,对已使用的和当前国际上处于主流地位的信用风险模型,论述了其前提条件、理论基础,并总结了各种信用风险模型的建模思路,对模型在信用风险度量中的实用性尤其是在我国实际环境下进行了可行性分析;介绍了常用银行信用风险统计指标,分析了现行指标体系存在的问题,阐述建立指标体系应注意的原则;建立新的银行信用风险统计指标体系;进行了介绍和概述,根据已建立的指标体系建立基于支持向量机的信用评价模型并对此进行了实证分析。信用风险商业银行指标体系支持向量机关键词
ⅱ鬷.,.,.,瓼Ⅱ
日期:可年』月尘日⒈C芸冢凇!D辍!T隆!H战饷芎笫视帽臼谌ㄉ鳌作者签名:———主回剑甠——一河北大学学位论文独创性声明学位论文使用授权声明本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师指导下进行的研究工作及取得除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果,也不包含为获得河北大学或其他教育机构的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了致谢。本人完全了解河北大学有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。学校可以公布论文的全部或部分内容,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本学位论文属于朐谝陨舷嘤Ψ礁衲诖颉’’的研究成果。尽我所知,⒉槐C芸凇
日期:趟争二三月旦丛墨年』月二兰一日五塑年』月垒日至五聋五垂堑保护知识产权声明声明人:日期:作者签名:导师签名:本人为申请河北大学学位所提交的题目为桃狄行庞梅缦斩攘糠椒ㄑ芯的学位论文,是我个人在导师盍纸芙淌指导并与导师合作下取得的研究成果,研究工作及取得的研究成果是在河北大学所提供的研究经费及导师的研究经费资助下完成的。本人完全了解并严格遵守中华人民共和国为保护知识产权所制定的各项法律、行政法规以及河北大学的相关规定。本人声明如下:本论文的成果归河北大学所有,未经征得指导教师和河北大学的书面同意和授权,本人保证不以任何形式公开和传播科研成果和科研工作内容。如果违反本声明,本人愿意承担相应法律责任。
第】章绪论研究目的和意义研究现状信用风险是金融市场风险中最古老的风险之一。自年代以来国际上接连发生了一系列大的金融事件。根据麦肯锡公司对国际银行业实际风险资本配置的研究表明,信用风险占银行总体风险敞的%①。因此,信用风险的度量与管理是否得当与商业银行经营的成败有着极为密切的关系。在过去的年里,由于科学技术的进步,我国经济体制改革的进行,金融体制的改革已日近紧迫。金融全球化和自由化浪潮导致债务规模日益扩大,同时资本市场发展迅猛,银行业竞争加剧,信用风险暴露更加明显,如何对风险进行准确的度量也越来越受到世界各国的关注。我国的银行机构改革从年末中央银行和国有专业银行分离形成开始,到年末,国有专业银行商业化改革全面启动,政策性银行开始运作,各种新型商业银行迅速发展,银行体制改革取得了很大的突破。近年来,由于国有银行的特殊地位和其自身原因,改革进展十分缓慢,究其原因,国有商业银行巨额的不良资产是其改革、稳健经营和可持续发展的重要障碍。国有商业银行巨额不良资产的产生尽管有其历史原因,但更主要的是我国信用制度与贷款制度的恶性循环导致了商业银行的不良资产的大量产生。在中国加入院螅庾室蟹追捉胫泄谐。瞧窘枳判酆竦木檬盗Α高超的市场营销手段、先进的科学的管理方法和风险度量控制手段与我国商业银行展开全面的竞争,而中国商业银行在信用风险管理技术相对落后的情况下,不得不减小贷款额度和期限并向信用等级低的客户授信,这无疑加大了我国商业银行面临的信用风险。因此,加强我国银行业的信用风险管理研究,具有重要的理论价值和实践意义。信用风