文档介绍：安徽农业大学
硕士学位论文
我国商业银行效率研究--基于三阶段DEA模型的实证分析
姓名:张俊
申请学位级别:硕士
专业:产业经济学
指导教师:廖宜静
2011-06
摘要
效率是衡量金融机构经营业绩的重要标准,效率值的高低可以反映金融机构的资
源利用效果以及整体经营状况,因而效率分析本身就是评价金融机构业绩的一种有效
方法。效率是衡量我国商业银行发展状况的关键指标,测度出客观准确的效率值并找
出相应的影响因素对我国商业银行健康发展起着至关重要的作用。目前国内外学者主
要采用非参数方法中的数据包络分析法(DEA,Data Envelop Analysis)测度效率。DEA
是评价同质决策单元相对效率的线性规划方法,传统 DEA 测度出的效率没有剔除外部
环境变量和随机误差的干扰,具有一定的局限性。
本文采用三阶段 DEA 模型,第一阶段采用投入导向型的 DEA 方法测度出投入差
额值,第二阶段应用随机前沿分析方法(SFA,Stochastic Frontier Analysis)分析外部环
境变量和随机误差对投入差额值的影响,从而调整第一阶段投入值。第三阶段用调整
后的投入值和原产出值代入 DEA 模型,测度出更加客观准确的效率值。
实证分析结果显示,通过第二阶段的 SFA 模型进行回归,剔除影响商业银行效
率的环境变量和随即误差后,测度的我国商业银行的第一阶段效率值和第三阶段效率
值之间存在显著差异,第三阶段测度的技术效率值和规模效率值都低于第一阶段测度
的效率值,而第三阶段测度的纯技术效率值高于第一阶段测度的纯技术效率值,说明
经过第二阶段的 SFA 模型回归的必要性。经过第二阶段 SFA 回归得到各环境变量的
系数,并剔除了外在的环境变量和随机误差的影响,调整投入值后测度的第三阶段效
率值,更能够准确的反映各个商业银行的经营管理效率,同时得出环境变量对银行效
率的作用方向,使我国商业银行的管理者对银行自身情况做出正确的判断并实施合理
的经营策略。
关键词:商业银行,DEA,技术效率,纯技术效率,规模效率

I
Abstract
The important standard of achievement of financial institution is
institution’s resourse using effects and oral operating situation is measured in terms of
efficiency , so analysis of efficiency is a kind of effective method. Efficiency is a pivotal
index of development situation of mercial is important for Chinese
Commercial Banks to measure objective and exact efficiency and find influencing factors.
In present,Chinese and foreign scholars use the DEA (Data Envelop Analysis)model to
measure the efficiency. DEA is a linear programming method which is used to evaluate
the efficiency that a decision-making unit(DMU) pared with other
DEA includes the external environment factors and statistical method is limited.
This paper uses three-stage DEA method to study the relative efficiency of Chinese
Commercial Banks. In the first stage,the traditional efficiencies are calculated depended on
the original inputs and outputs,and input slacks are