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民间投资的产业结构升级效应分析--以浙江省为例.pdf

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民间投资的产业结构升级效应分析--以浙江省为例.pdf

上传人:banana 2014/3/12 文件大小:0 KB

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民间投资的产业结构升级效应分析--以浙江省为例.pdf

文档介绍

文档介绍:号:——硕士学位论文首都经济贸易大学论文题目:新资本协议下商业银行操作风险管理研究金塾堂瞳金塾堂奎渔学作者:至曼:隍塾撞月系:专业:指导教师:完成日期:院
作者签名:选导师签名:多数日期:型年三月一日独创性声明关于论文使用授权的说明本人郑重声明:今所呈交的新资本协议下商业银行操作风险管理研究》论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的科研成果。尽我所知,文中除了特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写的内容及科研成果,也不包含为获得首都经济贸易大学或其它教育机构的学位或证书所使用过的材本人完全了解首都经济贸易大学有关保留、使用学位论文的有关规定,即:学校有权保留送交论文的复印件,允许论文被查阅、借阅或网络索引;学校可以公布论文的全部或部分内容,可以采取影印、缩印或其它复制手段保存论文。C艿穆畚脑诮饷芎笥ψ袷卮斯娑料。作者签名:
内容提要进入世纪以来,在国内国际接连发生多起商业银行重大操作风险案件的背景下,巴塞尔委员会经过多年致力于对操作风险的研究并征询意见建议,于年月正式出台了《巴塞尔新资本协议》,新协议把操作风险纳入商业银行最低监管资本要求,从组织架构,识别度量,报告监测,市场约束不同的方面对商业银行进行操作风险管理做出了积极引导,对银行业的持续、稳健快速发展有重大意义,标志着国际金融界对风险管理进入了一个全新的阶段。新协议颁布,国际各金融机构纷纷对操作风险采取积极地应对措施,出现了各种管理操作风险的理论和方法。作为一个金融业发展相对落后的发展中国家,我国商业银行对操作风险的认识和管理刚刚起步,应当充分利用“后发优势敖杓先进的操作风险管理实践经验,从中得到启发,在实践中不断思考,摸索和总结适合我国国情的操作风险管理方法。本文从操作风险的定义与其主要特征的分析出发,提出新资本协议对操作风险监管的具体要求。通过分析国内外著名操作风险案例,结合笔者从事银行工作中的学习体会,总结经验,指出商业银行操作风险管理的不足。最后,通过对操作风险管理框架的分析,提出新资本协议下完善我国商业银行操作风险管理的建议。关键词:商业银行;巴塞尔新资本协议:操作风险;风险管理首都经济贸易大学硕’貉宦畚新资本协议下商业银行操作风险管理研究
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目录首都经济贸易大学硕一宦畚
操作风险的最低资本要求⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯操作风险的市场约束⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯伦时拘椴僮鞣缦展芾砜蚣堋操作风险监管的发展⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯新协议下的操作风险管理框架⋯⋯⋯⋯董事会和高级管理层的职责⋯⋯.⑴丁操作风险管理循环和工具的运用⋯⋯⋯..僮鞣缦展芾砣蠊ぞ摺滦橄峦晟莆夜僮鞣缦展芾淼慕ㄒ椤新资本协议在国内银行业的推进与实践完善商业银行操作风险管理的建议⋯⋯.苏龋髁⒄⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..在学期间发表的学术论文⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..≡际致洹首都经济贸易大学硕士学位论文.
引言研究背景及意义研究思路操作风险是一个“古老姆缦眨桃狄写拥涂J及樗孀耪飧龇缦眨孀经济的快速发展和国际金融形势逐步变革,操作风险又开始有了新的特点和表现形式,因此它又被人们称为“年轻”的风险。长期以来,我们对市场风险和信用风险的管理关注较多,未把操作风险当作主要风险来研究,对操作风险的重要性认识不足。自上世纪年代以来,国际上连续发生多起重大操作风险事件,这些惨痛教训使金融业受到强烈震撼,对操作风险的管理也因此被提到一个新的高度。面对操作风险日趋重要的地位,巴塞尔委员会提出要对操作风险专门进行配置资本,这就需要对操作风险计量更加精确,有力的推动了操作风险的量化管理。巴塞尔新资本协议出台后,操作风险和信用风险、市场风险一起被定义为商业银行的三大重要风险,且其造成损失的可能性大大高于另外两种风险。由于操作风险与其它两种风险迥然不同的特点,使得对如何有效管理操作风险问题上,各国金融监管机构和银行管理层头疼不已,也引起了国际金融界的高度关注。就我国具体情况看,在《新巴塞尔资本协议》颁布之初并不具备全面开始实施的软、硬件条件,国内商业银行当时还未完成由国企向股份制公司的转变。但随着加入迥旰蟆叭婵7沤鹑谑谐钡某信档狡冢夜桃狄幸惨讶恢鸾タJ荚诮鹑监管机构的指引下摸索适合我国国情的操作风险管理方法。国内银监会颁布的《商业银行操作风险管理指引》,在操作风险的管理和监督等方面给银行提出了明确