趋势突破策略下各股票收益在各指标的分布情况.docx

文档介绍：参数为(20,10)的趋势突破策略下各股票收益在各指标的分布情况1、总市值(EV)10%20%30%40%50%■50%■40%■30%■20%-10%,个数据表示该分段有收益的股票数量占该分段总数量的比例,初步可以看出2016年大小市值优势相差不大,而2017年明显大市值分段有收益的股票数量更多,两年都有收益的也是大市值更占优势。■系列2上图是2016,2017年按市值从大到小排序的10组收益情况。综上,在2016年和2017年情况下动量突破策略在大市值股票下表现较优。2、成交额/成交量(日均价格)10%20%30%40%50%-50%-40%-30%-20%-10%,初步可以看出2016年日均价格大小对股票收益并没有明显的分化,而在2017年前30%的分段股票有收益的概率相对较大,两年都有收益的分段则较为分散,集屮度不明显。■系列1上图是2016,2017年按日均价格从大到小排序的10组收益情况。综上,201&2017年趋势突破策略在口均价格较大的股票上较为有优勢。3、ROE10%20%30%40%50%■50%■40%■30%■20%■10%