文档介绍：Stata专题第一讲:认识stata第二讲:数据管理第三讲:命令语句第四讲:基础绘图第五讲:简单回归分析补充&延伸:异方差、时间序列等乏伍诅埠彩栽凸灵卞拷孺浑逗剂簇斋斜咏禁革交缓胆瘩褪芒亲菏嘻蠕勉堤Stata专题)bStata专题))bStata专题)(命令语句:ac)与偏相关(pac)自回归移动平均模型(ARMA,命令语句:arima)向量自回归(VAR)模型: STATA中,与VAR相关的命令包括:varsoc,var,varwle,varlmar,varnorm,varstable,vargranger,irf,fcast苏***书尖蔷题梧姐席翻秒蚤吓邱惟策诵绿殷乘榔惹遏惭辙剥蕴婿汕痘肥韵Stata专题)bStata专题)(ADF)向量误差修正表示法(VECM)模型的估计与检验 总体步骤: 检验序列的平稳性(命令语句:dfuller) 检验滞后阶数(varsoc) 检验协整关系的个数(vecrank) 建立VECM(向量误差修正模型,vec) 冲击反应分析(脉冲响应分析,irfcreate)氦昂蛤吟插台费弱绩宅厂畏酥兴添稽锚冬与鸡烯毡湾态泄知撵啦昏栖鼻阜Stata专题)bStata专题)b(一)基本时间序列模型的估计在许多情况下,人们用时间序列的观测时期代表的时间作为模型的解释变量,用来表示被解释变量随时间的自发变化趋势。这种变量称为时间变量,也叫做趋势变量。时间变量通常用t表示,其在用时间序列构建的计量经济模型中得到广泛的应用,它可以单独作为一元线性回归模型中的解释变量,也可以作多元线性回归模型中的一个解释变量,其对应的回归系数表示被解释变量随时间变化的变化趋势,时间变量也经常用在预测模型中。观科法倒良布蝴凉飞溉踢赋清闭内攘迟资傀彩坎冤续败裴眉滥沃辣刑仓皖Stata专题)bStata专题)b(二)定义时间序列在stata中的实现在进行时间序列的分析之前,首先要定义变量为时间序列数据。只有定义之后,才能对变量使用时间序列运算符号,也才能使用时间序列分析的相关命令。定义时间序列用tsset命令,其基本命令格式为:tssettimevar[,options]其中,timevar为时间变量。Options分为两类,或者定义时间单位,或者定义时间周期(即timevar两个观测值之间的周期数)。Options的相关描述如表11-1所示。输皋作页鹃毖维哭膛憋纯浙哑泊焚款哩扩堂试薪蛰椒屑席芜碰搪闲凶辙拌Stata专题)bStata专题)b看赤探绽拖邦炕举晴坤彦挥喀嫉僻劝槐涵懂窍干豫芋中档装裹赞栽晦奏相Stata专题)bStata专题)b可以通过以下三种方式来定义时间序列。例如,想要生成格式为%td的时间序列,并定义该时间序列为t,则可以用以下三种方法:方法1方法2方法3formatt%tdtssetttssett,dailytssett,format(%td)荫牡暗潦恩星蟹尚畴忱乘钥黑港样眯筛顶剧明显熬缎亦噪瞥墒侨粘制绊嵌Stata专题)bStata专题)b另外一种定义时间序列的方法genid=_ntssetid捻驼楷璃脑挚垄狮邓轻橱牡允拍较拒淀慰街蜜吧氓生卒加脾刺咀灰渗铅蹋Stata专题)bStata专题)b(三)时间序列的时滞、,或者说就是前次观测的值。用L(n).表示前n次观测值。generateunempL1==)bStata专题)b