文档介绍：我国商业银行信贷风险管理研究■文/陈中琴目前,在全面开放金融业的背景下,我国的商业银行正面临着前所未有的严峻考验。提高我,是降低我国商业银行不良资产率,提高我国商业银行核心竞争力的迫切需要,也是我国商业银行在全面开放后的现实选择。因此,借鉴国际优秀银行的成功经验对于提升我,适应当前全面开放后的新竞争格局,具有非常重要的现实意义。.我国商业银行信贷风险管理现状由于历史和体制的因素,我国商业银行信贷风险控制的理念还比较陈旧,不能满足业务快速发展、风险管理日益变化的需要,不能正确处理信贷业务发展与风险控制的关系,风险控制与业务发展的效率组合还远远不能达到最优。在信贷风险控制的范围认识上,全面提高风险管理的方法、理念还没有真正普遍为所有银行及其员工所接受。与先进的国际性银行相比,我国商业银行与巴塞尔新协议的要求尚有较大的差距。目前,国有商业银行的信贷风险控制与处理机制还很薄弱,手段方法还很单一。总体上看仍属于粗放模式,风险的识别、计量和反馈的手段落后,风险防范、评估、补偿管理的水平较低,效果不甚理想。此外,我们的风险模型、内部评级法,解决信贷决策、资本配置、贷款定价、经营绩效考核等方面的风险导向定量化问题都不太完善。我们的风险分散和转移机制,通过信贷风险管理方法的创新能力,以及如何在不同主体之间转移、分散和对冲风险的管理方法都比较落后。这些都是新形势下我们亟待解决的问题。,在2006年全球1000家大银行排名中,以15915亿美元的资产总额成为全球资产第一的银行。巴克莱银行风险管理的特点之一是分工明确,职责清晰。基本的职责分工贯穿于整个集团组织内部。具体分工如下:董事会需要管理上保持一个合适的内部控制系统,并检查它的有效性,批准风险偏好,并监控相对于偏好的集团风险轮廓(RiskProfile);业务条线负责人负责识别和管理其业务条线的风险;在集团首席执行官和集团财务总监的授权下,风险总监负责有效地进行风险管理和控制;分类风险主管和他们的团队负责建立风险控制框架,并进行风险监控;在业务风险主管的管理下,业务风险团队负责协助业务条线负责人识别和管理他们总体的业务风险,并实施正确的控制。建立风险偏好体系,强化经济资本应用风险偏好是巴克莱银行选择的平衡收益与风险的方法,自20世纪90年代中期以来一直在巴克莱银行内部使用。巴克莱银行确立信贷风险偏好的方法主要是,通过未来三年的信贷业务规划估计收益波动的可能性及实现这些业务规划的资本需求,并将这些与目标资本比率、红利等因素相对比,将这些结果转化为每个主要业务板块规划的风险容量。风险偏好的数值要通过估计集团对宏观经济事件的敏感性来进行验证,而这种估计是利用压力测试和情景模拟来完成的。,工作重点是数据产生、收集,内部信用评级的设计,早期违约率监控等;随着对风险相关度的认识和重视程度的增加,主要工作发展为遵照巴塞尔新资本协议,实施组合风险管理,“组合管理师”、“穆迪KMV控制板”、“巴塞尔测量师”被引入;在资本市场不断完善、金融工具日趋丰富、管理能力不断提升的今天,花旗、美联等银行已