文档介绍：学校代码 10530 学号 201002080216
分类号 F253 密级

硕士学位论文

基于 DEA-Malmquist 指数模型的中
国商业银行效率及影响因素研究

学位申请人李超美
指导教师楚尔鸣教授
学院名称商学院
学科专业管理科学与工程
研究方向金融工程

二〇一三年五月六日
Productivity Measurement mercial
Banks in China and the Determinants
Reasearch

Candidate Li Chaomei
Supervisor Prof. Chu Erming
College Business School
Program Management science and Engineering
Specialization Finance Engineering
Degree Master
University Xiangtan University
Date 6May, 2013
湘潭大学
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作者签名: 日期: 年月日

导师签名: 日期: 年月日
摘要
随着银行业的全面开放,金融自由化程度地不断加快,银行监管的放宽以
及外资银行的进入,国内银行业的金融环境发生了巨大的变化,所面临的竞争
压力和金融风险也越来越大。因此,研究我国银行业自全面开放后以来的竞争
力情况,测度其效率的变化情况,并分析影响效率的因素对我国银行业今后的
改革与发展方向具有重大的指导意义。
本文基于中国的商业银行在 2006-2011 年的数据,采用基于非参数 DEA 模
型的 Malmquist 生产率指数,计算了 2006-2011 年中国 16 家商业银行的全要素
生产率,并进一步分解为技术效率指数、技术进步指数、纯技术进步指数、规
模效率指数。然后建立固定效应面板模型,对影响中国的商业银行全要素生产
率的因素进行实证检验。样本中涉及的商业银行包括中国传统的四大国有商业
银行,股份制商业银行和城市商业银行。本文首先从银行业整体这个角度,研
究整个银行业样本期间的全要素生产率的动态变化情况,然后再从组织形式,
银行规模大小及银行的个体三个层次对商业银行全要素生产率的变动情况进行
具体分析,而且对影响全要素生产率的因素进行初步判断,紧接着以前文在全
要素生产率的测量值为因变量,以银行资产市场份额,银行的配置,资产费用
率,贷款质量作为自变量,建立固定效应面板模型,定量分析影响中国商业银
行全要素生产率的因素,最后提出如何提升中国的商业银行的全要素生产率的
对策建议。
本文的主要创新点可以概括为如下:首先,本文基于面板数据,在使用基
于 DEA 的 Malmquist 生产力指数模型对商业银行在中计
算的基础上,构造了影响因素的面板数据的计量经济模型,定量研究中国的商
业银行的全要素生产率的影响因素。第二,样本数据的选择,将样本量在时间
上延长到 2011 年,丰富了样本量,扩大了样本数据,更全面地反映中国商业银
行全要素生产率的情况。

关键词:商业银行;DEA 模型;全要素生产率;Malmquist 指数

I
Abstract
With the full liberalization of the banking industry, the degree of financial
liberalization accelerating, the relaxation of banking supervision and the entry of
foreign banks,