文档介绍：利用股指期货进行套利交易的理论与实证研究年学号:
学位敝作者虢寸也际Χ愕便学位论文作者签名:‘:昏鑫良签字日期:矽阺月·旧独创性声明学位论文版权使用授权书签字日期:沙加年占月·签字日期:矽,曷嵩拢有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘,允许论文被查本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人己经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得天津财经大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。本学位论文作者完全了解天津财经大学有关保留、使用学位论文的规定,阅和借阅。本人授权天津财经大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位C艿难宦畚脑诮饷芎笫视帽臼谌ㄊ学位论文作者毕业后去向:工作单位:通讯地址:电话:邮编:论文.’
内容摘要股指期货被视作为金融创新史上最为重要的金融衍生品,拥有股指期货也通常被视作是一个成熟证券市场的标志。我国沪深甘诨踝魑J赘鼋鹑谄诨醪肪嗄瓿锉之后,经灰祝舛杂谖夜鹑谝道此担一次跨时代的变革。股指期货之所以能起到巨大的积极作用是源于其可以做空的特性,它为基金、证券等机构投资者以及个人投资者提供了避险的工具。在与股指期货相关的套利、套期保值和投机三种交易类型中,套利交易占据了重要的位置。这是因为,一方面套利交易让投资者改变了传统的只能先买后卖的被动投资模式,通过对冲让投资者获取风险可控的投资收益;另一方面,大量的套利交易还原给证券资产相对真实的价格,而且从宏观来看,多种类型的套利交易也增强了证券市场的稳定性和流动性。与此同时,我国相关学术研究却相对薄弱,因此研究股指期货的套利交易具有很强的理论和现实意义。在分析了股指期货期现套利和价差套利这两种传统套利交易策略的基础上,文章分别以具有超额收益能力的开放式基金以及高折价的封闭式基金为例,重点证明了沪深数期货与具有超额收益能力的证券之间存在桌灰椎目尚行裕约坝氲凸乐抵と之间存在套利交易的机会。在此基础上,文章还进一步分别对这两种套利交易策略做了延伸性的探索。文章最后针对股指期货套利交易中可能存在的风险做了识别分析,并对风险控制提出了相关建议。关键词:股指期货套利超额收益折价风险控制
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内容摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.研究的意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.研究的基本结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.研究的方法和创新之处⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...芯康谋尘啊国内外的研究概况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯股指期货价差套利交易策略分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..桌灰撞呗浴第导论.
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结论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.后记⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯