文档介绍：贵州大学
硕士学位论文
国有控股商业银行操作风险管理研究
姓名:任骥
申请学位级别:硕士
专业:工商管理
指导教师:杨勇
20071101
摘要金融机构所面临的主要风险为市场风险、信用风险以及操作风险。市场风险和信用风险在很早就引起了金融机构的重视,而全球金融机构的操作风险的管理还没有引起银行同业和监管当局足够的重视。相比较国外银行业而言,我国银行业对操作风险的关注则更晚,因此对操作风险还未能有一个全面、系统的认识,在此情况下,无论是在操作风险管理理念,还是操作风险管理架构,抑或是操作风险管理手段上,均存在很大缺陷,这已成为制约国内银行业操作风险管理的主要障碍。本文以商业银行操作风险管理为题,运用理论分析、实证研究、定性分析、定量研究、比较、演绎等方法,对商业银行操作风险从理论到实践进行了全面分析,阐述了操作风险的定义、分类、特征、度量方法、管理框架的建立。并借鉴国际金融界关于操作风险管理的理论与实践技术,对我国商业银行的操作风险管理现状进行分析,揭示了我国商业银行操作风险管理中存在的问题和误区,’分析了造成问题和误区的现实原因。在此基础上,以某大型国有控股商业银行为实例:从构建操作风险管理体系,营造操作风险管理环境等方面提出相应的解决方案。关键词:商业银行,操作风险,风险管理某困仃摔股商业银行操作风险管理研究
..某围有控’股商业银行操作风险管理研究,.,,,.瑆,,,,甀琤甌甎瑄,,琤甋琤:、、琽,一。
:本人完全了解贵州大学有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅;本人授权贵州大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。C苈畚脑诮饷芎笥ψ袷卮斯娑本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究在做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本人承担。期:.::苎塑鱼丝鉴堕兰竺堡け翌堕笪些竺
,我国商业银行公丌批露剥离不良资产蚨嘁谠#姘附鸲钍元以上的案件数十起。而国外商业银行也面临同样的问题,日本大和银行越权交易损失事件、巴林银行倒闭等都引起了银行业对操作性风险问题的关注。因此,巴塞尔银行监管委员会《新资本协议》在第一支柱中对操作风险提出了最低资本要求,也是巴塞尔银行监管委员会在资本监管要求方面的最大变化。近年来,国际银行纷纷探索建立各自的操作风险管理体系,开发操作风险管理工具和方法,国际银行同业组织如巴塞尔银行监管委员会在吸收各家银行经验的基础上制定了操作风险管理的框架标准。操作风险管理,在国际上是一个新课题。而我国在操作风险管理方面则起步更晚。为我国商业银行面临的的主要风险,陆续引发的案件使商业银行乃至整个金融行业资管理等方面的症结以及转型期的运行环境。我国商业银行委托代理链条过长,信息严曲总行的各项政策指令,总分行之间的博弈异化了银行经营管理总体目标;缺乏对分支行主要负责人的内部牵制;基础管理薄弱,经营管理制度和流程不同程度存在漏洞;鉴国外商业银行操作风险管理经验,结合本土经营特点,提出有建设性的适应中国国年拢泄幸导喽焦芾砦被岣崭粘鎏ā渡桃狄胁僮鞣缦罩敢贰2作风险管理尚处于理论向实践过渡的特殊时期。而恰恰在这个时期,操作风险已经成产和声誉都受到了严重的打击。这种风险产生的主要原因在于管理体制、机制、基础重不对称,分支机构存在不同管理模式,作为核算主体受自身利益驱动,衰减甚至扭转轨时期法律体系不完善、社会保障不健全等都是目前引发我国商业银行操作风险的诱因。因此,十分有必要对我国商业银行操作风险管理进行全面系统的研究和分析。借情的操作风险管理解决方案具有重要的理论和实践意义。在过去几十年中,随着商业银行对风险的认知和把握能力不断提高,在稳定、发展和盈利动机的激励下。商业银行对风险管理的需求不断提升。伴随金融市场、某因何控股商业银行操作风险管理研究
技术的迅猛发展,商业银行风险管理的内涵和外延发生了巨大变化,这些变化表面上看仅仅是风险管理方式的变化,实质上却是整个经营管理的综合性变革。从国外商业兰甏郧埃捎谧式鹄丛辞辣冉瞎潭ê拖琳ど唐笠底式鹦求单一,金融市场发达程度有限,商业银行风险管理的重点主要放在资产方面,即通件。商业银行风险管理主要是准备金和贷款头寸负债管理,即运用购入资金支撑贷款甏泻笃冢孀啪媒鹑谧纯龅娜涨鞲丛樱桃狄蟹缦展芾