R语言 非平稳序列的随机分析.ppt

文档介绍：第五讲非平稳序列的随机分析本讲内容Cramer分解定理(1961)任何一个时间序列都可以分解为两部分的叠加:其中一部分是由多项式决定的确定性趋势成分,另一部分是平稳的零均值误差成分,即确定性影响随机性影响差分运算的实质Cramer分解定理在理论上保证了适当阶数的差分一定可以充分提取确定性信息差分方法是一种非常简便、有效的确定性信息提取方法差分运算的实质是使用自回归的方式提取确定性信息差分方式的选择原序列时序图差分后序列时序图序列蕴含着显著的线性趋势,一阶差分就可以实现趋势平稳序列蕴含着曲线趋势,通常低阶(二阶或三阶)差分就可以提取出曲线趋势的影响差分后序列时序图一阶差分二阶差分例:差分运算提取1995年1月—2000年12月平均每头奶牛的月产奶量序列中的确定性信息对于蕴含着固定周期的序列进行步长为周期长度的差分运算,通常可以较好地提取周期信息12步差分1阶-12步差分