文档介绍：摘要随着温室效应的加剧,,利用市场化的手段推动全球低碳经济的发展被公认为是最有效的环境保护途径,因此,碳排放权的交易和碳金融市场就应运而生。本文以欧洲气候交易所的交易数据为研究样本,分别运用时间序列模型、线性回归模型和混合回归一时问序列模型对碳排放权的价格变动进行实证研究,旨在探究碳排放权的价格变化规律和价格机制。文中,时间序列模型主要应用外推机制来探索碳排放权的价格变化规律, 线性回归模型则用来研究碳排放权期货价格和现货价格之间的相关关系,而本文独创的混合回归一时问序列模型,则是将线性回归模型和时间序列模型有效地结合在一起进行分析,这有效地提高了模型预测的精确度。最后,文章在实证分析的基础上对三种模型的预测结果进行评估,并对我国未来如何更好地发展碳金融市场提出了若干政策建议。关键字:低碳经济碳排放权价格机制碳金融市场 Abstract With也e intensificationofthegreenhouse oflow—carbon economy hasbecame oftheframework ofglobal greenhouse gas emissionsmakes the carbonemissionrights tobescarce resource themeans ofmarketization todrivethe development ofthe西obal isrecognized asthemost effective environmental protection ,carbon emissions trading and carbon financial market aims toexplore吐le price rules ofcarbon thetrading dataofEuropean climate exchange as time model seriesmodel to makeempirical research about theprice change ofcarbonemissions respectively. Time seriesmodel mainly use outside push mechanism toexplore thepricerules of carbonemissions model studys thetherelationship between 也espot priceand thefuturesprice ofcarbonemissiOil innovation ofthis Paper isestablishing themixed seriesmodel,this bines linearregression withtime seriesmodel effeetivelytogether toimprove theprecision ,I evaluate thescthreemodelsbased ontheanalysis ofempirical results,and propose feasiblesuggestions on carbonfinancialdevelopment of our country inthefuture. Key words:Low—carbon economy,Carbon emission rights,Price mechanism,Carbon financial market Ⅲ致谢硕士论文是我学业生涯中非常重要的一篇文章,因为它不仅关系到我能否顺利毕业,也是对我本人学术能力的一次考验。经过一段时间的努力,终于完成了该论文,这期间得到很多人的帮助,特此致谢。首先,我要特别感谢我的导师汪老师,这次论文选题的灵感源于汪老师,他告诉我这是一个与环境保护和金融学紧密相关的话题,