文档介绍：管理/制度CO-OPERATIVEECONOMY&SCIENCE提要风险评估是风险管理流程中的重要环节,选择正确的风险评估方法,将有助于风险管理者分析风险因素重要程度,做出正确应对措施。本文分析比较了常用的一些风险评估方法,供研究者和实际应用者参考。关键词:风险评估;蒙特卡洛模拟;灰色评价;人工神经网络F27文献标识码:A中图分类号:风险评估就是在充分掌握资料的基础之上,采用合适的方法对已识别风险进行系统分析和研究,评估风险发生的可能性(概率、造成损失的范围和严重程度)(强度,)为接下来选择适当的风险处理方法提供依据。根据实际需要的不同可以对定性分析风险进行定性分析和定量分析。一般是根据风险度(重要程度)或风险大小(概率×强度等指标对风险因素进行优)先级排序,为进一步分析或处理风险提供参考,常用方法有专家打分法等。定量分析则是将体现风险特征的指标量化,加深对风险因素的认识,有助于风险管理者采取更具针对性的对策和措施,常用方法有敏感性分析、蒙特卡罗分析等。下面介绍常用的一些风险评估方法。一、专家调查法在风险识别的基础之上,请专家对风再综合整体风险水平进行评价。该方法简单易行,可以在采用德尔菲法进行风险识别时同时进行,节约成本和时间,缺点是主观性强,依赖于专家水平。二、蒙特卡洛模拟法蒙特卡洛模拟法又称统计试验法或随机模拟法,其原理是将项目目标变量(风险评价指标和各个风险变量综合在)一个数学模拟模型内,每个风险变量用一个概率分布来描述,然后利用计算机产生随机数(或伪随机数,)并根据随机数在各个风险变量的概率分布中取值,算出目标变量值,经过多次运算即可得出目标变量的期望值、方差、概率分布等指标,绘制累计概率图,供决策者参考。风险变量的确定,一般采用前述的风险识别方法,如果风险因素较多,可以先进行敏感性分析,选择敏感的风险因素作为风险变量。风险变量的概率分布描述是进行模拟分析的基础,常用的有正态分β三角分布、梯形分布、阶梯分布、分布、布等,销售量、售价、产品成本等变量多采用正态分布,工期、投资等变量多采用三对有历史数据的风险变量可角分布描述。对没有历史数据的风险变量,可以采用专家调查法确定变量的概率分布。,由于其依赖的概率统计理论与赌博原理类同,因此以欧洲著名赌城摩纳哥首都MonteCarlo命名。该方法的优点是使用计算机模拟项目的自然过程,比历史模拟方法成本低、效率高,结果相对精确;可以处理多个因素非线性、大幅波动的不确定性,并把这种不确定性的影响以概率分布形式表示出来,克服了敏感性分析的局和选择的历史数据,不能反映风险因素之间的相互关系,需要有可靠的模型,否则导致错误。三、计划评审技术(PERT)该方法是用网络图来体现项目中各项活动的进度和相互之间的关系,确定关键路径,计算总工期及概率,再综合考虑PERT主要用于对项目的进度管理,评价进度和费用方面的风险。它适用于评价缺乏历史经验资料的科研或产品研发项目由于该风险以及与进度相关的项目风险。方法的前提是假设项目每项活动的时间服从正态分布或β分布,总工期和关键路径都具有随机性,但是随着关键路径的确定,这一假设就失去意义,因此具有一定的缺陷。四、敏感性分析法敏感性分析法是指在假定其他风险因素不变的情况下,评估某一个(或几个)特定的风险因素变化对项目目标变量的影响程