文档介绍：深市主板上市公司 2012 年主要财务指标分析摘要中国股市处于成长阶段,存在着各种各样的问题和不少的不稳定性。本文先用深市主板上市公司 2012 年年报中净利润的数据作了直方图,观察得到深市主板上市公司 2012 年的净利润的峰值处在 0 附近,盈利的公司占大多数,也存在亏本的公司。问题重述根据分析深市主板上市公司 2012 年年报主要财务指标的数据。 1、利用某几种统计描述技术对“深市主板上市公司 2012 年主要财务指标”进行统计分析,并做出经济学分析; 2、计算“深市主板上市公司 2012 年主要财务指标”的协方差和相关系数. 根据计算结果进行定性分析。模型建立直方图直方图是对密度的估计。通过密度估计可以对数据整体分布有一个良好的认识。其主要思想是从 0x 开始的一系列连续区间内的观察值个数来代替数据的局部密度。用 0 ( , ) j B x h 表示一个长为 h 的窗宽,它是从 0x 开始的窗宽网中的一个元素, 即:Zj jhxhjxhxB j?????],,)1([),( 000这里, [ , ) ??符号表示左闭右开的区间。若{} 1 niix =是具有密度函数 f 的独立分布( ) . . . i i d 样本,则直方图定义如下: ?????????????? Zj ni jjihhxBxIhxBxIhnxf 1 00 11),(),()( 其中,第一个指标函数( ){} 0, i j I x B x h ? 为落在窗宽( ) 0, j B x h 内的观察数目, 第二个指标函数用来处理这些围绕不同 x 水平的观察值计数。参数 h 称为平滑参数或局部化参数,控制直方图柱子的宽度。核密度根据直方图,假定 x就是每个窗宽的中心,这时直方图可以被改写成: ???????? ni i hhxxIhnxf 1 11)2 ()( 如果我们定义)2 1| (|)(??uIuK ,则上式变为: ??????? ni i hh xxKhnxf 1 11)()( 以上就是核密度的一般形式。协方差及相关系数协方差被用来度量随机变量间的依赖关系。给定两个随机变量 X和Y,则协方差的定义为: ( )( )( )( ) cov , XY X Y E XY EX EY σ= = - 经验协方差为: ????? ni ii XYyyxxn s 1) )(( 1 两变量 X和Y之间的相关系数定义为: )()( ),(Y Var X Var YX Cov XY??相关系数的优势是它无量纲,即改变变量的度量单位不会改变相关系数。延迟相关系数在衡量两个变量的联合关系上比协方差更有用。 XYρ的经验形式如下: XY XY XX YY sr s s = 模型求解及分析直方图利用深市主板上市公司 2012 年年报中净利润的数据画出直方图如下: -1 0 1 2 3 4 x 10 5 0 20 40 60 S t oc k Dat a h= 0. i nc om e -1 0 1 2 3 4 x 10 5 0 20 40 60 80 S t oc k Dat a h= 0. i nc om e -1 0 1 2 3 4 x 10 5 0 50 100 S t oc k Dat a