文档介绍：《EXCEL 金融建模》课程实验教学大纲
[课程名称] EXCEL 金融建模
[课程学时/学分] 34/2
[实验学时/学分] 26/
[先修课程] 投资学、金融市场学、金融过程学
[适用专业] 金融工程、金融学
[实验环境] EXCEL
[参考书目]
[1][美]本尼卡著,邵建利等译,上海财经大学出版社,《财务金融建模
--用 Excel 工具(第二版) 》, 2003
[2]杰克逊,斯汤顿著,朱世武,何剑波译,中国人民大学出版社,《基
于 EXCEL 和 VBA 的高级金融建模》,2006
[3]朱顺泉编著,电子工业出版社,《金融财务建模与计算——基于 VBA 与
MATLAB 实现》, 2009
[4]王晓民编著,清华大学出版社,《 EXCEL 金融计算专业教程》, 2004
[5]高雁翎编著,机械工业出版社,《 EXCEL 函数辞典》, 2009
[6]阿拉斯泰尔·L·戴著, 余湄译者,中国人民大学出版社,《基于 Excel
的财务建模:实践者指南》, 2009
一、实验(课程)的性质、目的和任务(黑体小四号)
1、excel是一款功能强大的电子表格处理应用软件,利用excel可以处理金融
和财务领域遇到的大部分建模和计算的问题。通过本实验课的训练,可以使学生
掌握excel的基本知识和使用技巧,使学生能够利用excel这一强大的计算工具处
理日常遇到的现实问题。
,使学生进一
步理解在投资学、金融市场学、金融工程学等课程中学到的相关知识,通过实验
训练将所学知识与实际问题结合起来。
。本实验课利用
excel这一工具,学生通过对实际数据的计算和处理,使学生能够进一步将所学
知识与实践相结合,提高学生的实际动手能力。
二、实验(课程)的基本内容
序项目内容每组项目实验项承担备
号名称提要人数时数目类型实验室注
任选五只股票或基金,
计算一定时期内的收
益率;计算平均收益
实验一:证
率、方差、协方差;求经济管
券投资组
1 五只股票或基金的投 2 4 基础性理实验
合前沿模中心
资组合前沿曲线;求无
型
风险资产借贷不受限
制时的投资组合前沿
(切线)
构造一个由5只股票或
基金组成的投资组合,
实验二:投使这个投资组合的夏经济管
2 资组合优普比率最大(根据一定 2 6 创新性理实验
中心
化实验时期的历史数据计
算),探索投资组合优
化的方法和步骤
任选一只股票,计算股
票的标准差和平均收
益率,选择一种正态分
布随机数的产生方法,
实验三:股经济管
得到30个正态分布随
3 票价格模 2 2 设计性理实验
机数,假设股票价格遵中心
拟实验
从几何布朗运动,计算
30个交易日内的股票
价格模拟数据,将股票
价格模拟数据绘图
建立欧式看涨期权的
B-S定价模型,建立多
实验四:期期的二叉树期权定价经济管
4 权定价模模型,建立基于蒙特卡 2 4 综合性理实验
中心
型建模罗模拟方法的期权定
价模型,选择一个标准
期权,对比上述三种定
序项目内容每组项目实验项承担备
号名称提要人数时数目类型实验室注
价方法的计算结果。
运用二叉树模型和蒙
实验五:非经济管
特卡罗模拟方法计算
5 标准期权 2 2 设计性理实验
一个非标准期权的价
定价中心
格
给定一个债券,根据久
期和凸度公式建立计
实验六:债
算模型,根据久期和凸经济管
券久期、凸
6 度计算债券价格与利 2 2 基础性理实验
度分析建中心
率的变动关系,绘制债
模
券价格与利率变动的
关系图
建立一个四期的利率
实验七:利经济管
二叉树模型,利用利率
7 率二叉树 2 4 综合性理实验
二叉树模型,对一个给
模型建模中心
定的利率衍生品定价
建立等额本息还款的
贷款计算模型,建立等
实验八:贷额本金还款的贷款计经济管
8 款计算器算模型,选择一个贷款 2 2 综合性理实验
建模项目,输出还款详单, 中心
对比两种贷款形式的
还款情况
三、实验要求
根据实验指导书提示的实验步骤和建模方法,学生能够独立完成实验,实验步骤完整,
实验结果正确,并能够根据要求作出相应的图表。通过本课程实验,学生能够基本掌握 EXCEL